- فرانک سوئیس - 10 واقعیت جالب
- راهنمایی برای کیف پول الکترونیکی
- نحوه ورود به MT4 پس از تغییر نام سرور
- فکر کردن از نظر اقتصادی: فقط بازار و منطق مبادله باعث سعادت می شود
- نشانگر جریان پول Chaikin T3 NMC
- نحوه نصب شاخص های کمی استراتژی به Metatrader 4/5
- شماره برای تصادفی
- سهام فنی
- بانکداری الکترونیکی: مزایا ، مضرات و اهمیت
- بازارساز برای SME IPO
آخرین مطالب
امکانات وب
آیا تاکنون متوجه شده اید که وقتی یک جفت ارز خاص افزایش می یابد ، یک جفت ارز دیگر سقوط می کند؟یا اینکه گاهی اوقات وقتی یک جفت سقوط می کند ، به نظر می رسد یک جفت دیگر حرکت خود را کپی می کنند و می افتد. اگر جواب مثبت است ، شما شاهد نمونه ای از همبستگی ارز فارکس بوده اید.
همبستگی ارز چیست؟
در دنیای مالی ، همبستگی یک اقدام آماری در مورد چگونگی حرکت دو اوراق بهادار نسبت به یکدیگر است.
همبستگی ارز فارکس نشان می دهد که آیا دو جفت ارز در همان جهت ، در جهت مخالف یا کاملاً تصادفی ، در همان مدت زمان حرکت می کنند.
مگر اینکه در نظر داشته باشید که فقط یک جفت ارز تجارت کنید ، دانستن این همبستگی ها بسیار مهم است به گونه ای که می دانید جفت های مختلف ارز نسبت به یکدیگر حرکت می کنند.
در این درس ، شما می آموزید که همبستگی ارز چیست و چگونه می توان از آن برای کمک به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر هوشمند استفاده کرد.
این همبستگی با ضریب همبستگی محاسبه می شود ، که ا ز-1 تا 1 +متغیر است.
- یک همبستگی مثبت کامل (ضریب همبستگی 1) دلالت بر این دارد که دو جفت ارز در همان جهت 100 ٪ از زمان حرکت می کنند.
- یک همبستگی منفی کامل (ضریب همبستگ ی-1) به این معنی است که دو جفت ارز در جهت مخالف 100 ٪ از زمان حرکت می کنند.
- اگر همبستگی 0 باشد ، گفته می شود که حرکات بین دو جفت ارز هیچ ارتباطی را دنبال نمی کند و کاملاً مستقل هستند.
چگونه جداول همبستگی جفت ارز فارکس را بخوانیم؟
اگر دوست دارید موارد بصری را یاد بگیرید ، به جداول زیر نگاهی بیندازید ، که رابطه بین جفت های مختلف ارز را بر اساس فریم های مختلف زمانی نشان می دهد.
به یاد داشته باشید که این همبستگی بر اساس ضریب همبستگی ، که بی ن-1. 00 و 1. 00 متغیر است ، در قالب اعشار ارائه شده است. ضریب نزدیک به 1 نشان می دهد که این دو جفت از همبستگی مثبت قوی برخوردار هستند و احتمالاً در همان جهت حرکت می کنند.
به طور مشابه ، ضریب همبستگی نزدیک ب ه-1 نشان می دهد که این دو جفت دارای همبستگی منفی قوی هستند و باعث می شود آنها در جهت های مخالف حرکت کنند.
ضریب نزدیک به صفر نشانگر رابطه بسیار ضعیف بین این دو است.
نمونه هایی از همبستگی ارز فارکس برای جفت های اصلی در جداول زیر نشان داده شده است:
همبستگی یورو/دلار و سایر جفت ها
| یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -0. 23 | -1. 00 | 0. 94 | -0. 98 | 0. 98 | 0. 93 | 0. 93 | 0. 86 |
| 1 ماه | 0. 63 | -0. 98 | 0. 13 | -0. 90 | 0. 90 | 0. 96 | 0. 91 | 0. 86 |
| 3 ماه | -0. 62 | -0. 92 | 0. 83 | 0. 14 | 0. 63 | 0. 42 | 0. 61 | 0. 75 |
| 6 ماه | -0. 62 | -0. 85 | 0. 31 | -0. 35 | 0. 61 | 0. 65 | 0. 28 | 0،71 |
| 1 سال | -0. 69 | -0. 98 | 0. 88 | -0. 93 | 0. 95 | 0. 96 | 0. 66 | 0. 02 |
همبستگی های USD/JPY و جفت های دیگر
| USD/JPY | یورو/دلار | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -0. 23 | 0. 22 | -0. 21 | 0. 07 | -0. 22 | 0. 07 | 0. 14 | -0. 20 |
| 1 ماه | 0. 63 | -0. 52 | -0. 35 | -0. 58 | 0. 46 | 0. 64 | 0. 89 | 0،77 |
| 3 ماه | -0. 62 | 0. 52 | -0. 62 | -0. 40 | -0. 30 | 0. 09 | 0. 24 | -0. 35 |
| 6 ماه | -0. 62 | 0،78 | 0. 14 | 0. 43 | -0. 70 | -0. 63 | 0. 58 | -0. 68 |
| 1 سال | -0. 69 | 0. 74 | -0. 51 | 0. 67 | -0. 69 | -0. 69 | 0. 09 | -0. 20 |
همبستگی های USD/CHF و جفت های دیگر
| USD/CHF | یورو/دلار | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -1. 00 | 0. 22 | -0. 95 | 0. 98 | -0. 99 | -0. 95 | -0. 93 | -0. 83 |
| 1 ماه | -0. 98 | -0. 52 | -0. 24 | 0. 89 | -0. 93 | -0. 94 | -0. 87 | -0. 79 |
| 3 ماه | -0. 92 | 0. 52 | -0. 79 | 0. 14 | -0. 78 | -0. 57 | -0. 62 | -0. 67 |
| 6 ماه | -0. 85 | 0،78 | -0. 07 | 0. 66 | -0. 88 | -0. 86 | 0. 06 | -0. 74 |
| 1 سال | -0. 98 | 0. 74 | -0. 87 | 0. 96 | -0. 98 | -0. 98 | -0. 58 | -0. 01 |
همبستگی GBP/USD و سایر جفت ها
| GBP/USD | یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | 0. 94 | -0. 21 | -0. 95 | -0. 90 | 0. 94 | 0. 87 | 0. 88 | 0. 64 |
| 1 ماه | 0. 13 | -0. 13 | -0. 24 | -0. 26 | 0. 31 | 0. 20 | -0. 10 | -0. 39 |
| 3 ماه | 0. 83 | -0. 62 | -0. 79 | 0. 21 | 0. 70 | 0. 49 | 0. 41 | 0. 26 |
| 6 ماه | 0. 31 | 0. 14 | -0. 07 | 0. 17 | -0. 02 | -0. 16 | 0. 49 | -0. 45 |
| 1 سال | 0. 88 | -0. 51 | -0. 87 | -0. 89 | 0. 87 | 0. 86 | 0. 69 | -0. 45 |
همبستگی های USD/CAD و سایر جفت ها
| USD/CAD | یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -0. 98 | 0. 07 | 0. 98 | -0. 90 | -0. 98 | -0. 98 | -0. 97 | -0. 88 |
| 1 ماه | -0. 89 | -0. 58 | 0. 89 | -0. 26 | -0. 96 | -0. 96 | -0. 83 | -0. 70 |
| 3 ماه | 0. 14 | -0. 40 | 0. 14 | 0. 21 | -0. 41 | -0. 56 | -023 | -0. 02 |
| 6 ماه | -0. 35 | 0. 43 | 0. 66 | 0. 17 | -0. 83 | -0. 77 | 0. 16 | -0. 45 |
| 1 سال | -0. 93 | 0. 67 | 0. 96 | -0. 89 | -0. 97 | -0. 96 | -0. 59 | 0. 13 |
همبستگی AUD/USD و سایر جفت ها
| AUD/USD | یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | 0. 98 | -0. 22 | -0. 99 | 0. 94 | -0. 98 | 0. 95 | 0. 92 | 0. 83 |
| 1 ماه | 0. 90 | 0. 46 | -0. 93 | 0. 31 | -0. 96 | 0. 94 | 0،76 | 0. 67 |
| 3 ماه | 0. 63 | -0. 30 | -0. 78 | 0. 70 | -0. 41 | 0. 87 | 0. 48 | 0. 28 |
| 6 ماه | 0. 61 | -0. 70 | -0. 88 | -0. 02 | -0. 83 | 0. 91 | -0. 23 | 0. 58 |
| 1 سال | 0. 95 | -0. 69 | -0. 98 | 0. 87 | -0. 97 | 0. 99 | 0. 59 | -0. 0 |
همبستگی NZD/USD و جفت های دیگر
| NZD/USD | یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | 0. 93 | 0. 07 | -0. 95 | 0. 87 | -0. 98 | 0. 95 | 0. 98 | 0. 83 |
| 1 ماه | 0. 96 | 0. 64 | -0. 94 | 0. 20 | -0. 96 | 0. 94 | 0. 90 | 0. 79 |
| 3 ماه | 0. 42 | 0. 09 | -0. 57 | 0. 49 | -0. 56 | 0. 87 | 0. 61 | 0. 17 |
| 6 ماه | 0. 65 | -0. 63 | -0. 86 | -0. 16 | -0. 77 | 0. 91 | -0. 09 | 0،72 |
| 1 سال | 0. 96 | -0. 63 | -0. 98 | 0. 86 | -0. 96 | 0. 99 | 0. 61 | 0. 00 |
همبستگی یورو/jpy و سایر جفت ها
| یورو/JPY | یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/GBP |
| 1 هفته | 0. 93 | 0. 14 | -0. 93 | 0. 88 | -0. 97 | 0. 92 | 0. 98 | 0،81 |
| 1 ماه | 0. 91 | 0. 89 | -0. 84 | -0. 10 | -0. 83 | 0،76 | 0. 90 | 0. 90 |
| 3 ماه | 0. 61 | 0. 24 | -0. 62 | 0. 41 | -0. 23 | 0. 48 | 0. 61 | 0. 58 |
| 6 ماه | 0. 28 | 0. 58 | 0. 06 | 0. 49 | 0. 16 | -0. 23 | -0. 09 | -0. 09 |
| 1 سال | 0. 66 | 0. 09 | -0. 58 | 0. 69 | -0. 59 | 0. 59 | 0. 61 | -0. 20 |
همبستگی EUR/GBP و جفت های دیگر
| یورو/GBP | یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY |
| 1 هفته | 0. 86 | -0. 20 | -0. 83 | 0. 64 | -0. 88 | 0. 83 | 0. 83 | 0،81 |
| 1 ماه | 0. 86 | 0،77 | -0. 79 | -0. 39 | -0. 70 | 0. 67 | 0. 79 | 0. 90 |
| 3 ماه | 0. 75 | -0. 35 | -0. 67 | 0. 26 | -0. 02 | 0. 28 | 0. 17 | 0. 58 |
| 6 ماه | 0،71 | -0. 68 | -0. 74 | -0. 45 | -0. 45 | 0. 58 | 0،72 | -0. 09 |
| 1 سال | 0. 02 | -0. 20 | -0. 01 | -0. 45 | 0. 13 | -0. 03 | 0. 00 | -0. 20 |
آیا شما ناآگاهانه ریسک در تجارت ارز خود را دو برابر می کنید؟
هنگامی که شما به طور همزمان چندین جفت ارز معامله می کنید ، همیشه مطمئن شوید که از قرار گرفتن در معرض خطر خود آگاه هستید.
ممکن است شما اعتقاد داشته باشید که با معامله جفت های مختلف ، ریسک خود را گسترش داده یا متنوع می کنید ، اما بسیاری از جفت ها تمایل دارند در همان جهت حرکت کنند.
بیایید به نمونه ای بپردازیم که شامل دو جفت بسیار همبسته در بازه زمانی 1 هفته است. EUR/USD و GBP/USD.
| یورو/دلار | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -0. 23 | -1. 00 | 0. 94 | -0. 98 | 0. 98 | 0. 93 | 0. 93 | 0. 86 |
| 1 ماه | 0. 63 | -0. 98 | 0. 13 | -0. 90 | 0. 90 | 0. 96 | 0. 91 | 0. 86 |
| 3 ماه | -0. 62 | -0. 92 | 0. 83 | 0. 14 | 0. 63 | 0. 42 | 0. 61 | 0. 75 |
| 6 ماه | -0. 62 | -0. 85 | 0. 31 | -0. 35 | 0. 61 | 0. 65 | 0. 28 | 0،71 |
| 1 سال | -0. 69 | -0. 98 | 0. 88 | -0. 93 | 0. 95 | 0. 96 | 0. 66 | 0. 02 |
ضریب همبستگی 0. 94 به وضوح نشان می دهد که در این جفت ها همبستگی بالایی وجود دارد. برای اینکه به شما نشان دهد که شماره ها دروغ نمی گویند ، در زیر نمودار قیمت 4 ساعته هر دو جفت ارز برای مدت مشابه است. توجه کنید که چگونه این دو جفت در همان جهت حرکت می کنند ... به بالا.
با بازگشت به موضوع ریسک ، می بینیم که افتتاح موقعیت در EUR/USD و GBP/USD در همان جهت همان دو برابر کردن موقعیت شما است.
به عنوان مثال ، اگر شما 1 یورو/دلار و بسیاری دیگر از GBP/USD را خریداری کرده اید ، آنچه در اصل انجام می دهید خرید 2 یورو/دلار است ، زیرا هر دو EUR/USD و GBP/USD در همان جهت حرکت می کنندبشر
همچنین خرید EUR/USD و فروش GBP/USD در همان زمان خوب نیست ، زیرا اگر EUR/USD به شدت افزایش یابد ، احتمالاً GBP/USD نیز افزایش می یابد.
اگر فکر می کنید که سود یا ضرر شما همیشه صفر خواهد بود ، اشتباه می کنید. EUR/USD و GBP/USD مقادیر PIP متفاوتی دارند و اگرچه هر دو جفت بسیار با هم همبستگی دارند ، اما به این معنی نیست که آنها همیشه در همان محدوده PIP حرکت می کنند.
نوسانات در جفت ارز بسیار ناخوشایند است. EUR/USD می تواند 200 پیپ را افزایش دهد ، در حالی که GBP/USD فقط می تواند به 190 پیپ برود. اگر این اتفاق بیفتد ، ضررهای حاصل از تجارت GBP/USD شما بیشتر سود یورو/USD را از بین می برد.
حال تصور می کنیم که EUR/USD زوجی است که از 190 پیپ بالا می رود ، در حالی که GBP/USD حرکت بیشتری از 200 پیپ دارد. شما با ضرر به پایان می رسید!
طولانی رفتن روی یک جفت و کوتاه رفتن روی یک جفت دیگر که بسیار همبستگی دارند بسیار ضد تولید است.
بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم. این بار با EUR/USD و USD/CHF.
ما به تازگی دیده ایم که همبستگی مثبت شدید EUR/USD با GBP/USD وجود دارد ، در حالی که EUR/USD با USD/CHF ارتباط بسیار منفی دارد.
اگر به جدول همبستگی نگاه کنید ، آنها ضریب همبستگی کاملی ا ز-1. 00 دارند. هیچ چیز برعکس از این وجود ندارد.
EUR/USD و USD/CHF مانند آتش و آب هستند. این دو جفت در جهت های مخالف حرکت می کنند. برای دیدن آن ، به گرافیک های زیر نگاهی بیندازید:
باز کردن موقعیت های مخالف در دو جفت همبستگی منفی همان موقعیت های باز در یک جهت در دو جفت مثبت همبسته است.
خرید EUR / USD و فروش USD / CHF همان دو برابر شدن یکی از مواضع شما خواهد بود.
به عنوان مثال ، اگر 1 یورو/دلار خریداری کنید و 1 مقدار USD/CHF را بفروشید ، اساساً 2 یورو/دلار خریداری می کند ، زیرا اگر EUR/USD بالا برود ، USD/CHF پایین می رود ، وشما دو بار درآمد کسب خواهید کرد.
با این حال ، این مهم است که تشخیص دهید که در معرض خطر در حساب خود قرار می گیرید.
بازگشت به مثال ، اگر EUR/USD سقوط کند ، دو تجارت شما از دست دادن پول به پایان می رسد.
از طرف دیگر ، خرید (یا فروش) ، EUR/USD و USD/CHF ، همزمان معمولاً ضد تولید است ، زیرا شما اساساً معاملات خود را لغو می کنید.
از آنجا که این دو جفت در جهت های مخالف حرکت می کنند ، از یک طرف می خواهید درآمد کسب کنید ، اما از طرف دیگر می خواهید پول خود را از دست دهید.
چگونه می توان از همبستگی ارز فارکس در معاملات خود استفاده کرد؟
از جدول زیر به عنوان راهنمایی برای تفسیر مقادیر مختلف ضرایب همبستگی ارز استفاده کنید.
| -1. 0 | همبستگی معکوس کامل |
| -0. 8 | همبستگی معکوس قوی |
| -0. 6 | همبستگی معکوس بالا |
| -0. 4 | همبستگی معکوس متوسط |
| -0. 2 | همبستگی معکوس کم |
| 0 | بدون همبستگی |
| 0. 2 | همبستگی ناچیز |
| 0. 4 | همبستگی ضعیف |
| 0. 6 | همبستگی متوسط |
| 0. 8 | همبستگی |
| 1. 0 | همبستگی کامل |
بنابراین اکنون می دانید که همبستگی ارز چیست و چگونه می توانید جداول همبستگی را بخوانید. اما ما مطمئن هستیم که شما تعجب می کنید که چگونه از همبستگی ارز استفاده کنید تا معاملات موفق تری داشته باشید. چرا باید همبستگی ارز را بدانید و آن را در تجارت خود بگنجانید؟
دلایل بسیاری وجود دارد:
تجارت ضد تولید را از بین ببرید
استفاده از همبستگی ارز فارکس می تواند شما را از موقعیت هایی که یکدیگر را از بین می برند ، دور نگه دارید. همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است ، ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF در جهت های مخالف 100 ٪ حرکت می کنند.
باز کردن موقعیت طولانی در یورو/دلار و USD/CHF بی فایده و پرهزینه است. علاوه بر پرداخت دو بار گسترش ، هرگونه حرکتی در قیمت باعث می شود موقعیت های شما یکدیگر را لغو کند.
از مزایای آن استفاده کنید
شما این فرصت را دارید که برای به حداکثر رساندن سود ، موقعیت ها را دو برابر کنید. یک بار دیگر ، به عنوان مثال نمودار 1 هفته ای در یورو/USD نسبت به GBP/USD را در نظر می گیریم.
این دو جفت همبستگی مثبت قوی دارند. باز کردن یک موقعیت طولانی برای هر جفت مانند تجارت یورو/USD و دو برابر شدن موقعیت است.
متنوع سازی خطر
درک همبستگی ها همچنین به یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا جفت ارزهای مختلف را تجارت کند. به جای تجارت فقط یک جفت ارز ، می توانید با معامله دو جفت که به همان روش حرکت می کنند ، ریسک را گسترش دهید.
به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است جفت هایی را که دارای همبستگی قوی یا بسیار قوی هستند (حدود 0. 7) در نظر بگیرد.
به عنوان مثال ، EUR/USD و GBP/USD. همبستگی این دو جفت ارز این فرصت را به شما می دهد تا متنوع شوید و این به کاهش خطر کمک می کند. بیایید بگوییم دلار در حال افزایش است.
به جای باز کردن دو موقعیت کوتاه در EUR/USD ، می توانید در EUR/USD و همچنین در GBP/USD کوتاه بروید و خود را در برابر خطر محافظت کنید و موقعیت جهانی خود را متنوع کنید.
در صورت افزایش دلار آمریکا ، یورو می تواند به میزان کمتری نسبت به پوند تحت تأثیر قرار گیرد.
خطر پرچین
اگرچه پوشش ریسک می تواند باعث سود کمتر معامله گر شود، اما می تواند به حداقل رساندن ضرر نیز کمک کند. اگر یک پوزیشن لانگ به یورو/دلار آمریکا باز کنید و شروع به مخالفت کرد، باز کردن یک پوزیشن لانگ کوچک در جفتی که در جهت مخالف یورو/دلار آمریکا حرکت می کند، مانند USD/USD، می تواند مثبت باشد زیرا از آن اجتناب می کنید. داشتن زیان های قابل توجه
همچنین، می توانید از مقادیر مختلف پیپ برای هر جفت ارز استفاده کنید.
به عنوان مثال، در حالی که EUR/USD و USD/CHF دارای یک همبستگی معکو س-1. 0 هستند، مقادیر پیپ آنها متفاوت است. با فرض اینکه شما یک لات کوچک 10000 معامله می کنید، یک پیپ برای EUR/USD ارزش 1 دلار دارد، در حالی که یک پیپ برای USD/CHF ارزش 0. 93 دلار دارد.
اگر لات کوچک EUR/USD خریداری می کنید، می توانید با خرید مقدار بسیار کوچک USD/CHF، تجارت خود را پوشش دهید. اگر EUR/USD 10 پیپ (10 دلار) کاهش یابد، معامله شما در USD/CHF 9. 30 دلار به شما می دهد.
به جای از دست دادن 10 دلار، اکنون 0. 70 دلار از دست می دهید.
با وجود همه اینها، پوشش دارای معایبی است. اگر EUR/USD افزایش یابد، سود شما به دلیل از دست دادن موقعیت شما در USD/CHF محدود می شود.
همچنین، همبستگی می تواند در هر زمان ضعیف شود. تصور کنید اگر EUR/USD 10 پیپ کاهش یابد، و USD/CHF تنها 5 پیپ افزایش یابد، در این صورت، حساب شما زمان بدی خواهد داشت.
پس مراقب باشید که چه چیزی را پوشش می دهید.
همبستگی های ارز فارکس در طول زمان تغییر می کند
بازار فارکس مانند بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی است.
اگرچه همبستگی بین جفت ها می تواند برای روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما زمانی که انتظارش را ندارید می توانند تغییر کنند.
همبستگی های قوی که در یک ماه مشاهده می شود ممکن است ماه بعد کاملاً متفاوت باشد.
به جدول زیر نگاه کنید.
| USD/JPY | یورو/دلار | ال USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -0. 23 | 0. 22 | -0. 21 | 0. 07 | -0. 22 | 0. 07 | 0. 14 | -0. 20 |
| 1 ماه | 0. 63 | -0. 52 | -0. 35 | -0. 58 | 0. 46 | 0. 64 | 0. 89 | 0،77 |
| 3 ماه | -0. 62 | 0. 52 | -0. 62 | -0. 40 | -0. 30 | 0. 09 | 0. 24 | -0. 35 |
| 6 ماه | -0. 62 | 0،78 | 0. 14 | 0. 43 | -0. 70 | -0. 63 | 0. 58 | -0. 68 |
| 1 سال | -0. 69 | 0. 74 | -0. 51 | 0. 67 | -0. 69 | -0. 69 | 0. 09 | -0. 20 |
ضرایب همبستگی یک جفت ارز را در بازه های زمانی مختلف مقایسه کنید.
آیا به چیزی توجه می کنید؟در بیشتر موارد، بسته به بازه زمانی که ما در حال تجزیه و تحلیل هستیم، تغییر می کنند. بنابراین می توانیم اطمینان حاصل کنیم که همبستگی ارز تغییر می کند و این کار را مکرر انجام می دهد.
و آنها می توانند در مدت زمان کوتاهی به طور چشمگیری تغییر کنند، همانطور که می توانید با بررسی EUR/USD در بازه زمانی 1 و 3 ماهه متوجه شوید.
با توجه به تغییرات مداوم در احساسات بازار، مطمئن شوید که از تغییرات همبستگی ها آگاه هستید.
به عنوان مثال ، در طول بازه زمانی هفتگی ، همبستگی ارز بین USD/JPY و USD/CHF 0. 22 بود. این یک ضریب همبستگی بسیار کمی است و نشان می دهد که این زوج ها دارای همبستگی ناچیز هستند.
با این حال ، اگر به داده های سه ماهه برای مدت مشابه نگاه کنید ، تعداد آن به 0. 52 و سپس 0. 78 برای شش ماه و در آخر 0. 74 برای یک سال افزایش می یابد.
در این مثال ، می بینید که این دو جفت در روابط همبستگی طولانی مدت خود استراحت کرده اند. آنچه قبلاً یک همبستگی طولانی مدت به شدت مثبت بود ، در کوتاه مدت تضعیف می شود.
اگر به EUR/USD و GBP/USD نگاه کنیم ، دوره هفتگی همبستگی بسیار قوی با ضریب 0. 94 را نشان می دهد. اما این رابطه در دوره ماهانه بدتر می شود و به 0. 13 سقوط می کند ، اگرچه در دوره سه ماهه به 0. 83 جامد می رود ، تا دوباره پس از شش ماه با همبستگی ضعیف بدتر شود.
| یورو/دلار | USD/JPY | ال USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -0. 23 | -1. 00 | 0. 94 | -0. 98 | 0. 98 | 0. 93 | 0. 93 | 0. 86 |
| 1 ماه | 0. 63 | -0. 98 | 0. 13 | -0. 90 | 0. 90 | 0. 96 | 0. 91 | 0. 86 |
| 3 ماه | -0. 62 | -0. 92 | 0. 83 | 0. 14 | 0. 63 | 0. 42 | 0. 61 | 0. 75 |
| 6 ماه | -0. 62 | -0. 85 | 0. 31 | -0. 35 | 0. 61 | 0. 65 | 0. 28 | 0،71 |
| 1 سال | -0. 69 | -0. 98 | 0. 88 | -0. 93 | 0. 95 | 0. 96 | 0. 66 | 0. 02 |
حال بیایید نمونه ای از چگونگی تغییر همبستگی جفت های ارز را به طرز چشمگیری بررسی کنیم. بیایید نگاهی به جدول زیر و به طور خاص در USD/JPY و NZD/USD بیندازیم.
| USD/JPY | یورو/دلار | ال USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | یورو/JPY | یورو/GBP |
| 1 هفته | -0. 23 | 0. 22 | -0. 21 | 0. 07 | -0. 22 | 0. 07 | 0. 14 | -0. 20 |
| 1 ماه | 0. 63 | -0. 52 | -0. 35 | -0. 58 | 0. 46 | 0. 64 | 0. 89 | 0،77 |
| 3 ماه | -0. 62 | 0. 52 | -0. 62 | -0. 40 | -0. 30 | 0. 09 | 0. 24 | -0. 35 |
| 6 ماه | -0. 62 | 0،78 | 0. 14 | 0. 43 | -0. 70 | -0. 63 | 0. 58 | -0. 68 |
| 1 سال | -0. 69 | 0. 74 | -0. 51 | 0. 67 | -0. 69 | -0. 69 | 0. 09 | -0. 20 |
ضریب همبستگی یک ساله بین هر دو جفت ار ز-0. 69 بود. اما اگر به همبستگی ماهانه خود نگاه کنید ، ضریب همبستگی مثبت است. خیلی مراقب باش.
همبستگی ارز به دلایل مختلف تغییر می کند.
خلاصه همبستگی ارز فارکس
به نظر می رسد که آنها شناگران هماهنگ شده بودند ، برخی از جفت های ارزی با یکدیگر همبستگی حرکت می کنند. و دقیقاً مانند آهن ربا با همان قطب ها ، سایر جفت های ارزی در جهات مخالف حرکت می کنند.
هنگام تجارت چندین جفت ارز به طور همزمان ، مهمترین چیز این است که اطمینان حاصل کنید که از قرار گرفتن در معرض خطر خود آگاه هستید.
ممکن است شما باور داشته باشید که با معامله جفت های مختلف ، ریسک متنوع را متنوع می کنید ، اما باید بدانید که بسیاری از آنها تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند.
جفت های تجاری که بسیار همبستگی دارند ، خطر را بزرگ می کنند.
همبستگی بین جفت ارز می تواند قوی یا ضعیف باشد و برای هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها ادامه داشته باشد. اما این مهم است که بدانید که آنها می توانند در هر زمان تغییر کنند.
همراهی با همبستگی ارز می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر یا متنوع سازی معاملات خود کمک کند.
برخی از نکات برای یادآوری
- ضرایب با استفاده از قیمت بسته شدن روزانه محاسبه می شود.
- ضرایب مثبت نشان می دهد که این دو جفت با همبستگی مثبت دارند ، به این معنی که آنها به طور کلی در همان جهت حرکت می کنند.
- ضرایب منفی نشان می دهد که دو جفت ارز همبستگی منفی دارند ، به این معنی که آنها به طور کلی در جهت های مخالف حرکت می کنند.
- مقادیر ضریب همبستگی نزدیک به 1 ی ا-1 بدان معنی است که این دو جفت بسیار مرتبط هستند.
نمونه هایی از جفت هایی که در همان جهت قرار می گیرند:
- EUR/USD و GBP/USD
- EUR/USD و AUD/USD
- EUR/USD و NZD/USD
- USD/CHF و USD/JPY
- AUD/USD و NZD/USD
نمونه هایی از جفت هایی که در جهت های مخالف قرار می گیرند:
- EUR / USD و USD / CHF
- GBP / USD و USD / JPY
- USD / CAD و AUD / USD
- USD / JPY و AUD / USD
- GBP / USD و USD / CHF
هنگام تجارت جفت های بسیار همبسته ، اطمینان حاصل کنید که تمام قوانین را رعایت می کنید و به قوانین مدیریت ریسک خود رعایت می کنید.
تجارت گزینه های دودویی در ایران...در آموزش زیر می توانید در مورد بازار فارکس و معاملات ارزی اطلاعات بیشتری کسب کنید: راهنمای فارکس برای مبتدیان
ما را در سایت تجارت گزینه های دودویی در ایران دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : زینالعابدین مراغهای
بازدید : <-PostHit->
