نشانگر نوسان ساز و MACD

مجموعه و شرح توابع برای تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام. این مجموعه مجموعه ای از رایج ترین شاخص های فنی را ارائه می دهد.

s-plus مانند میانگین حرکت:

استفاده

emata (x ، lambda ، startup = 0) biasta (x ، lag) medpriceta (بالا ، پایین) معمولی (بالا ، پایین ، نزدیک) wcloseta (بالا ، کم ، نزدیک) روکتا (x ، LAG) OSCTA (X ، LAG1 =25 ، LAG2 = 65) MOMTA (X ، LAG) MACDTA (X ، LAG1 ، LAG2) CDSTA (X ، LAG1 = 12 ، LAG2 = 26 ، LAG3 = 9) CDOTA (X ، LAG1 = 12 ، LAG2 = 26 ، LAG3 =9) Vohlta (بالا ، پایین) VORTA (بالا ، پایین) Stochasticta (نزدیک ، بالا ، پایین ، LAG1 = 5 ، LAG2 = 3 ، LAG3 = 5 ، نوع = C ("سریع" ، "آهسته") FPKTA (بستن.(نزدیک ، بالا ، پایین ، تاخیر) rsita (نزدیک ، تاخیر) SMA (x ، n = 5) ewma (x ، lambda ، startup = 0) 

استدلال

مقادیر عدد صحیح ، تاخیر زمان.

[SMA] - یک مقدار عدد صحیح ، تاخیر زمان.

[emata] [EWMA] - مقدار عددی بین صفر و دیگری طول پوسیدگی میانگین متحرک نمایی را می دهد. اگر مقدار عدد صحیح بزرگتر از یک داده شود ، از Lambda به عنوان تاخیر در دوره های "N" برای محاسبه پارامتر پوسیدگی استفاده می شود.

[emata] [ewma] - یک مقدار عدد صحیح ، موقعیت راه اندازی میانگین متحرک نمایی ، به طور پیش فرض 0.

[stochasticta] - یک رشته کاراکتر ، یا "سریع" یا "" کند "که نوع شاخص درصد k و درصد d را توصیف می کند. به طور پیش فرض =" سریع "

یک بردار عددی از قیمت ها ، چه باز ، بسته شدن ، یا مقادیر زیاد و پایین. برای OHLCPLOT یک سری سری زمانی چند متغیره از کلاس MTS.

ارزش

*TA شاخص های فنی بردارهای عددی زیر (یا ماتریس) را برمی گردانند:

emaTA میانگین متحرک نمایی، EMA biasTA EMA-Bias، medpriceTA قیمت متوسط، typepriceTA قیمت معمولی، wcloseTA وزن بسته شدن قیمت، rocTA نشانگر نرخ تغییر، oscTA شاخص EMA OscillTAm را برمی گرداند. نوسانگر تکانه را برمی گرداند،

macdTA نوسانگر MACD را برمی گرداند، cdsTA خط سیگنال MACD را برمی گرداند، cdo نوسانگر MACD را برمی گرداند، vohlTA نوسانگر با نوسان پذیری بالا/پایین، vorTA نوسان گر نسبت فرار را برمی گرداند،

stochasticTA یک ماتریس 2 ستونی با شاخص K و D درصد، fpkTA نشانگر تصادفی Fast Percent-K، fpdTA نشانگر تصادفی Fast Percent-D، spdTA نشانگر Slow Percent-D Stochastics، apdTA درصد A-را برمی گرداند. D Stochastics Indicator، wprTA شاخص ویلیامز Percent-R Stochastics را برمی گرداند، rsiTA شاخص قدرت نسبی استوکاستیک را برمی گرداند.

نویسنده(های)

Diethelm Wuertz برای Rmetrics R-port.

مثال ها

## داده - # بارگذاری داده های MSFT: x = نام های MSFT(x) x = x[، "بستن"] head(x) ## emaTA - # میانگین متحرک نمایی: y = emaTA(x، lambda = 9) seriesPlot(x) خطوط (y، col = "قرمز")