- فرانک سوئیس - 10 واقعیت جالب
- راهنمایی برای کیف پول الکترونیکی
- نحوه ورود به MT4 پس از تغییر نام سرور
- فکر کردن از نظر اقتصادی: فقط بازار و منطق مبادله باعث سعادت می شود
- نشانگر جریان پول Chaikin T3 NMC
- نحوه نصب شاخص های کمی استراتژی به Metatrader 4/5
- شماره برای تصادفی
- سهام فنی
- بانکداری الکترونیکی: مزایا ، مضرات و اهمیت
- بازارساز برای SME IPO
آخرین مطالب
امکانات وب
توسعه دهنده: Crabel Toby (ORBP: ترجیح بازده بر شکست). منبع: Crabel ، T. (1990). معاملات روز با الگوهای قیمت کوتاه مدت و بازده بازه باز. Greenville: Traders Press ، Inc. مفهوم: گسترش نوسانات با تعصب ضد روند. هدف تحقیق: تأیید عملکرد فیلتر ضد روند و خروج زمان. مشخصات: جدول 1. نتایج: شکل 1-2. راه اندازی تجارت: n/a. ورود به تجارت: پیشخوان ORBP: تجارت با مبلغ از پیش تعیین شده در بالا/زیر باز انجام می شود. مقدار از پیش تعیین شده کشش نامیده می شود. معاملات طولانی: در حالت نزولی (تعریف شده توسط فیلتر ؛ جدول 1) ، یک توقف خرید در [Open + Stretch] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: در یک حالت صعودی ، یک توقف فروش در [Open - Stretch] قرار می گیرد. خروج تجارت: جدول 1. نمونه کارها: 42 بازار آینده از چهار بخش اصلی بازار (کالاها ، ارزها ، نرخ بهره و شاخص های سهام). داده ها: 32 سال از سال 1980. پلت فرم آزمایش: MATLAB®.
ii. تست حساسیت
نمودارهای 3 بعدی توسط نمودارهای 2 بعدی برای فاکتور سود ، نسبت شارپ ، شاخص عملکرد زخم ، CAGR ، حداکثر کاهش ، درصد معاملات سودآور و AVG دنبال می شوند. WIN / AVG. نسبت ضررتصویر نهایی حساسیت منحنی سهام را نشان می دهد.
متغیرهای آزمایش شده: TREND_INDEX & TIME_INDEX (تعاریف: جدول 1):
شکل 1 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 0 دلار).
| استراتژی | مشخصات | مولفه های |
| متغیرهای کمکی: | سر و صدا: تفاوت بین باز برای هر روز و نزدیکترین قسمت به باز در هر روز (نویز [i] = دقیقه (بالا [i] - باز [i] ، باز [i] - کم [i])). متوسط_نویس: میانگین حرکت ساده نویز در طی یک دوره از طول کشش. کشش [i] = متوسط_ noise [i] * Stranch_Multiple. فهرست: من~نوار فعلی | کشش_ طول = 10 ؛Stretch_Multiple = 2 ؛ |
| برپایی: | N/A | |
| فیلتر: | معاملات طولانی: نزدیک [I - 1] | trend_index = [2 ، 80] ، مرحله = 2 ؛ |
| ورود: | پیشخوان ORBP: تجارت با مقدار از پیش تعیین شده در بالا/زیر باز انجام می شود. مقدار از پیش تعیین شده کشش نامیده می شود (در بالا تعریف شده است). معاملات طولانی: در حالت نزولی (تعریف شده توسط فیلتر) ، یک توقف خرید در [Open + Stretch] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: در یک حالت صعودی ، یک توقف فروش در [Open - Stretch] قرار می گیرد. | |
| خروج: | زمان خروج: روز هفتم نزدیک ، n = time_index. خروج از دست دادن توقف: ATR (ATR_L طول) میانگین محدوده واقعی در یک دوره از طول ATR_L است. ATR_STOP چند ATR (ATR_L طول) است. معاملات طولانی: یک توقف فروش در [ورودی - ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف خرید در [ورودی + ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. | time_index = [1 ، 40] ، مرحله = 1 ؛ATR_L طول = 20 ؛ATR_STOP = 6 ؛ |
| تست حساسیت: | trend_index = [2 ، 80] ، مرحله = 2 time_index = [1 ، 40] ، مرحله = 1 | |
| اندازه موقعیت: | اولیه_کاپیتال = 1،000،000 دلار fixed_fractional = 1 ٪ نمونه کارها = 42 آینده ایالات متحده ATR_STOP = 6 (ATR~دامنه واقعی متوسط) ATR_L طول = 20 | |
| داده ها: | 42 بازار آینده ؛32 سال (1980/01/01−2011/12/11) |
جدول 1 |مشخصات: استراتژی تجارت.
iiiتست حساسیت با کمیسیون و لغزش
متغیرهای آزمایش شده: TREND_INDEX & TIME_INDEX (تعاریف: جدول 1):
شکل 2 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 50 دلار دور دور).
IVرتبه بندی: پیشخوان ORBP |استراتژی تجارت
آ ب پ ت
قانون CFTC 4. 41: نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات اجرا نشده است ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از ضعف طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.
افشای خطر: دولت ایالات متحده نیاز به سلب مسئولیت |قانون CFTC 4. 41
تجارت گزینه های دودویی در ایران...
ما را در سایت تجارت گزینه های دودویی در ایران دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : زینالعابدین مراغهای
بازدید : <-PostHit->
