آزمایش کمبود مورد انتظار: برنامه ای برای شاخص های سهام در حال ظهور بازار

در مقاله اخیر ، Acerbi و Székely (مجله خطر ، 76-81 ، 2014) سه روش برای آزمایش کمبود مورد انتظار ارائه داد ، و این اولین کاربرد تجربی آن مقاله در بازارهای نوظهور است. ما از شاخص شاخص سهام روزانه از شرکت بین المللی Morgan Stanley Capital Inteation استفاده می کنیم که شامل دوره 2000-2015 می شود و Acerbi و Székely را گسترش می دهد (مجله ریسک ، 76-81 ، 2014) نتایج حاصل از آستانه اهمیت برای دانش آموزان را به دست می آورد. توزیع با استفاده از دو روش آزمایش. ما می دانیم که آستانه های آزمون Z1 و آزمون Z2 برای توزیع skewed-t مشابه مقادیر به دست آمده توسط Acerbi و Székely برای توزیع T دانشجویی است. بنابراین ، آستانه های Z1 و Z2 به مقادیر پارامتر skewed-t شکل یافت شده در شاخص های سهام بازار در حال ظهور متغیر هستند. نتایج تجربی نشان دهنده عملکرد بیش از حد توزیع دانشجویی و توزیع دانشجویی در توزیع گاوسی است.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. پیر گیوت و سباستین لوران ، 2003. "ارزش در معرض خطر برای موقعیت های طولانی و کوتاه معاملات ،" مجله اقتصاد سنجی کاربردی ، جان ویلی و پسران ، آموزشی ویبولیتین ، جلد. 18 (6) ، صفحات 641-663.

• Giot ، Pierre & Laurent ، Sébastien ، 2001. "ارزش در معرض خطر برای موقعیت های معاملاتی طولانی و کوتاه ،" مقالات بحث و گفتگوی Lidam Core 2001022 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).
• Giot ، Pierre & Laurent ، Sébastien ، 2003. "ارزش در معرض خطر برای موقعیت های معاملاتی طولانی و کوتاه ،" Lidam Reprints Core 1707 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).
• پیر جیوت و S »باستین لوران ، 2001." ارزش در معرض خطر برای موقعیت های طولانی و کوتاه معاملات "، محاسبات در اقتصاد و امور مالی 2001 94 ، انجمن اقتصاد محاسباتی.

• Mittnik ، Stefan & Paolella ، Marc S. ، 2003. "پیش بینی روند نزولی مالی با توزیع مشروط با دمای سنگین ،" سری مقاله کار CFS 2003/04 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).

• Degiaakis ، Stavros ، 2004. "پیش بینی نوسانات: شواهدی از یک قوس قدرت نامتقارن یکپارچه کسری ، مدل Skewed-t ،" MPRA مقاله 96330 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Rydén ، Tobias & Teräsvirta ، Timo & Åsbrink ، Stefan ، 1996. "حقایق سبک شده از سری بازگشت روزانه و مدل مخفی مارکوف ،" سری مقاله کار SSE/EFI در اقتصاد و امور مالی 117 ، دانشکده اقتصاد استکهلم.

استناد

استنادها توسط پروژه CITEC استخراج می شود و برای این مورد در خوراک RSS آن مشترک می شود.

1. Adnan Safi & Yingying Chen & Abdul Qayyum & Salman Wahab ، 2022. "استراتژی تجارت ، قدرت بازار و ریسک سقوط قیمت سهام: شواهدی از چین ،" مدیریت ریسک ، Palgrave Macmillan ، جلد. 24 (1) ، صفحات 34-54 ، مارس.
2. Daniel Velásquez-Gaviria & Andrés Mora-Valencia & Javier Perote ، 2020. "مقایسه کمیت خطر در بازارهای انرژی سنتی و تجدید پذیر ،" انرژی ، MDPI ، جلد. 13 (11) ، صفحات 1-42 ، ژوئن.

بیشتر موارد مرتبط

1. استیون کو و شیانان پنگ ، 2016. "در مورد اندازه گیری ریسک دم اقتصادی" ، تحقیقات عملیات ، اطلاع رسانی ، جلد. 64 (5) ، صفحات 1056-1072 ، اکتبر.
2. Véronique Maume-Deschamps & Didier Rullière & Khalil گفتند ، 2017. "پسوندهای چند متغیره اقدامات خطر انتظار ،" مقالات کار HAL-01367277 ، HAL.
3. Daniel Velásquez-Gaviria & Andrés Mora-Valencia & Javier Perote ، 2020. "مقایسه کمیت خطر در بازارهای انرژی سنتی و تجدید پذیر ،" انرژی ، MDPI ، جلد. 13 (11) ، صفحات 1-42 ، ژوئن.
4. جیمز مینگ چن ، 2018. "در مورد دقت در تنظیم مالی: ارزش در معرض خطر ، کمبود مورد انتظار و انتظار" ، خطرات ، MDPI ، جلد. 6 (2) ، صفحات 1-28 ، ژوئن.
5. Enrique Molina - Muñoz & Andrés Mora - Valencia & Javier Perote ، 2021. "کمبود مورد انتظار برای شاخص های سهام جهانی ETF با تئوری ارزش شدید و مخلوط های گرم و گرم ،" مجله بین المللی مالی و اقتصاد ، جان Wiley & Sons ، Ltd. ، Ltd. جلد26 (3) ، صفحات 4163-4189 ، ژوئیه.
6. ساموئل دراپئو و مکونن تادس ، 2019. "نمایندگی دوگانه از کمبود انتظار انتظار و خواص آن ،" مقالات 1911. 03245 ، arxiv.org.
7. Mark H. A. Davis ، 2014. "تأیید برآورد اندازه گیری ریسک داخلی" ، مقالات 1410. 4382 ، arxiv.org ، اصلاح شده در نوامبر 2015.
8. Marcelo Brutti Righi & Feanda Maria Muller & Marlon Ruoso Moresco ، 2022. "یک رویکرد اندازه گیری خطر از بهینه سازی تصادفی ریسک پذیر از توابع نمره ،" مقالات 2208. 14809 ، arxiv.org.
9. ساموئل دراپئو و مکونن تادس ، 2019. "مقایسه نسبی و بدون علامت انتظار با توجه به کمبود مورد انتظار ،" مقالات 1906. 09729 ، arxiv.org ، اصلاح شده در ژوئن 2020.
10. Jakobsons Edgars ، 2016. "روش جمع آوری سناریو برای بهینه سازی انتظار نمونه کارها ،" آمار و مدل سازی ریسک ، د Gruyter ، جلد. 33 (1-2) ، صفحات 51-65 ، سپتامبر.
11. Matteo Burzoni & Ilaria Peri & Chiara Maria Ruffo ، 2016. "در مورد خواص ارزش لامبدا در معرض خطر: استحکام ، قابلیت و قوام" ، مقالات 1603. 09491 ، arxiv.org ، تجدید نظر در فوریه 2017.
12. Del Brio ، Esther B. & Mora-Valencia ، Andrés & Perote ، Javier ، 2020. "کمیت ریسک برای کالاهای ETF: Backtesting ارزش-خطر و کمبود مورد انتظار ،" بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، Elsevier ، جلد. 70 (ج).
13. گفت خلیل ، 2022. "تخصیص سرمایه مبتنی بر انتظار" ، مقالات کار HAL-03816525 ، HAL.
14. Maziar Sahamkhadam ، 2021. "پرتفوی های پیش بینی شده مبتنی بر کوپول" ، مجله مدیریت دارایی ، Palgrave Macmillan ، جلد. 22 (3) ، صفحات 209-223 ، مه.
15. Marcell Béli & Kata Váradi ، 2017. "یک روش ممکن برای تعیین حاشیه اولیه ،" بررسی مالی و اقتصادی ، بانک Magyar Nemzeti (بانک مرکزی مجارستان) ، جلد. 16 (2) ، صفحات 119-147.
16. Asimit ، Alexandru V. & Bignozzi ، Valeria & Cheung ، Ka Chun & Hu ، Junlei & Kim ، Eun-Seok ، 2017. "بهینه سازی قوی و پارتو قراردادهای بیمه ،" مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، Elesvier ، جلد. 262 (2) ، صفحات 720-732.
17. Davi Valladão & Thuener Silva & Marcus Poggi ، 2019. "بهینه سازی پرتفوی پویا با ریسک سازگار با زمان با هزینه های معامله و بازده وابسته به زمان ،" Aals of Research Research ، Springer ، Vol. 282 (1) ، صفحات 379-405 ، نوامبر.
18. Onur Babat & Juan C. Vera & Luis F. Zuluaga ، 2021. "محاسبه اوراق بهادار با ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک های برنامه نویسی عدد صحیح" ، مقالات 2107. 07339 ، arxiv.org.
19. Conrad ، Christian & Karanasos ، Menelaos & Zeng ، Ning ، 2011. "مدل سازی آپارچ چند متغیره یکپارچه از نوسانات بازار سهام: یک مطالعه چند کشور ،" مجله امور مالی تجربی ، Elsevier ، جلد. 18 (1) ، صفحات 147-159 ، ژانویه.

• Christian Conrad & Menelaos Karanasos & Ning Zeng ، 2008. "مدل سازی چند متغیره یکپارچه Aparch از نوسانات بازار سهام: یک مطالعه چند کشور ،" مقالات کار 0472 ، دانشگاه هایدلبرگ ، گروه اقتصاد ، تجدید نظر شده در ژوئیه 2008.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: Repec: PAL: Risman: V: 21: Y: 2019: I: 3: D: 10. 1057_S41283-018-0046-Z. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. palgrave.com.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با ما: Sonal Shukla یا Springer Nature انتزاعی و نمایه سازی (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. palgrave.com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.