مدیریت سرمایه گذاری

مروری بر اینکه آیا شما در بازارهای داخلی یا بین المللی برای موسسات ، دارندگان بازنشستگی یا مشتری های خصوصی سرمایه گذاری می کنید ، مدیریت سرمایه گذاری شما را به مهارت های مورد نیاز برای افزایش بازده ، کاهش ریسک و حفظ سرمایه گذاران مجهز می کند. از طریق مطالعه ساختار یافته ، تمرینات گروهی و شبیه سازی های سرمایه گذاری ، این دوره تعاملی شما را به ابزارهایی که برای استفاده از آنچه آموخته اید برای فعالیت های سرمایه گذاری در دنیای واقعی بلافاصله در بازپرداخت خود مجهز می کند ، مجهز می کند. شما همچنین فرصتی منحصر به فرد برای شبکه سازی با همسالان صنعت در سراسر جهان دارید. چگونه این دوره به شما کمک خواهد کرد؟• پس از اتمام این دوره 5 روزه ، شما قادر خواهید بود: • استراتژی های تخصیص دارایی را برای یک محیط بحران پس از اعتبار تهیه کنید • تجزیه و تحلیل آلفا و نسبت اطلاعات در تئوری و عمل • یادگیری و استفاده از اصول تئوری نمونه کارها پس از مدرن• ساخت اوراق بهادار سهام برتر با استفاده از تئوری مالی رفتاری • ارزیابی مجدد صندوق پرچین سرمایه گذاری با توجه به رویدادهای اخیر • یاد بگیرید که چگونه استراتژی های قابل حمل آلفا را از طریق برنامه های عملی پیاده سازی کنید • فرصت های ارائه شده توسط دارایی های جایگزین نوظهور را ارزیابی کنید. برای حضور در این دوره ، سطح خوبی از انگلیسی گفتاری و نوشتاری لازم است. نمایندگان باید حداقل از یک استاندارد متوسط به زبان انگلیسی باشند. لطفاً به چارچوب مرجع مشترک اروپا برای زبانها مراجعه کنید - به عنوان یک راهنمای مورد نیاز B2 است.

• دنیای در حال تغییر تخصیص دارایی
• از بین رفتن فرضیات بدون ریسک
• دارایی ها در حال تغییر ساختاری هستند
• ریسک پذیری ، روانی ریسک
• چرا رویکردهای جدید مورد نیاز است
• نسبی در مقابل مطلق در مقابل رویکردهای سرمایه گذاری نامشخص
• چگونه ETF ها چشم انداز قدیمی را مختل می کنند
• گرفتن حق بیمه خطر تا حد امکان ارزان

مطالعه موردی: معرفی یک مطالعه موردی پیچیده - مراحل اولیه در تخصیص دارایی

نظریه تخصیص دارایی

• ورودی به تصمیم تخصیص دارایی
• مدل هایی با تعاریف خطر جایگزین
• همبستگی و ماتریس کواریانس
• مرزهای کارآمد و پرتفوی بهینه
• توابع ابزار و منحنی های بی تفاوتی
• رویکردهای استاتیک به تخصیص دارایی - تخصیص دارایی استراتژیک
• رویکردهای پویا به تخصیص دارایی - یکپارچه ، تاکتیکی و بیمه شده
• رویکردهای تخصیص تخصیص دارایی

مطالعه موردی: تمرینات کمی در تخصیص دارایی

تخصیص دارایی ، بازده نامتقارن و تئوری نمونه کارها مدرن

• بازده سرمایه گذاری نامتقارن و نحوه دستیابی به آنها
• آنچه مدیران صندوق باید درباره PMPT بدانند
• استفاده از اصول PMPT در پرتفوی
• جستجوی دارایی با توزیع بازده نامتقارن
• انحراف نزولی و حداقل بازده قابل قبول
• نرخ هدف بازده و نسبت بالقوه صعودی

مطالعه موردی: استفاده از اصول PMPT

تخصیص دارایی پویا و رویکردهای سرمایه گذاری نامشخص

• حرکت به سمت مدیریت پرتفوی پویاتر
• رویکردهای چند دارایی و چند مدیر
• تصمیم گیری مداوم مدیریت فعال و محکومیت محور
• بودجه فعال ریسک و مدیریت نوسانات
• مدیریت ریسک نزولی
• حمل و نقل قابل حمل آلفا و آلفا
• ضبط صعود در حالی که کنترل نزولی را کنترل می کند

مطالعه موردی: ساختار نمونه کارها برای تخصیص دارایی

روز 2

سرمایه گذاری کمی سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری ارزش نسبی و سرمایه گذاری در سهام خصوصی و سرمایه گذاری سرمایه گذاری

استراتژی های کمی EPM

• اصول هدایت مدیریت نمونه کارها سهام عدالت کمی
• فراتر از بهینه سازی واریانس Markowitz
• بینش از رویکردهای سیاه پوست و بیزی
• انتخاب فاکتور ، قرار گرفتن در معرض عامل و پیش بینی فاکتور
• ساخت و مدیریت نمونه کارها کمی در بازارهای نوظهور - چالش ها و مشکلات
• مدیریت نمونه کارها کمی بدون محدودیت در هنگام محکومیت زیاد است
• اوراق بهادار حداقل واریانس ، ساخت و ساز و کارایی
• آلفا قابل حمل در تئوری و عمل
• استراتژی های 130/30
• ETFS - وسیله نقلیه مورد نظر؟

مطالعه موردی: محاسبه ویژگی های ریسک/بازگشت یک سبد سهام عدالت نامشخص (بالا)

استراتژی های ارزش نسبی

• ارزش نسبی ارزش بازار به چه معنی است؟
• معاملات جفت - شناسایی و بهره برداری
  • نمونه هایی از استراتژی های ارزش نسبی در عمل
  • سهام عدالت خنثی/داوری آماری
  • داوری باند قابل تبدیل
  • داوری درآمد ثابت
  • داوری اعتباری
  • ساختار سرمایه گذاری

  مطالعه موردی: تمرینات ارزش نسبی

  سهام

  • تاریخچه مختصری از سرمایه گذاری سهام خصوصی
  • مسیرهای مختلف برای سرمایه گذاری در سهام خصوصی
  • تفاوت های اصلی بین سرمایه گذاری سهام خصوصی در مقابل سرمایه گذاری سهام عمومی
  • منحنی J یک سرمایه گذاری سهام خصوصی
  • درایورهای ارزش در یک سرمایه گذاری سهام خصوصی
  • چگونه LBO ها کار می کنند و چگونه مدیران سهام خصوصی در معاملات درآمد کسب می کنند

  مطالعه موردی: تجزیه و تحلیل معامله LBO

  سرمایه گذاری

  • تاریخچه مختصری از سرمایه گذاری سرمایه گذاری
  • دورهای مختلف و مراحل سرمایه گذاری سرمایه گذاری
  • آیا بازده ها خطر را جبران می کنند
  • جریان نقدی منحصر به فرد و پویایی ریسک سرمایه گذاری های اولیه
  • ارزش گذاری سرمایه گذاری های اولیه
  • چرا روشهای ارزیابی سنتی برای سرمایه گذاری های اولیه کار نمی کنند
  • ساختار صندوق های سرمایه گذاری
  • درک چگونگی فکر کردن شرکت های سرمایه گذاری
  • برگه های ترم - آنچه هر طرف سعی می کند در یک برگه ترم به آن برسد
  • اصطلاحات تقسیم پاداش و تخصیص کنترل
  • تراز کردن منافع بنیانگذاران/مدیریت و سرمایه گذاران

  مطالعه موردی: دره سیلیکون و صنعت سرمایه گذاری

  روز 3

  مدیریت نمونه کارها درآمدی ثابت - ابزارهای تحلیل اوراق قرضه تجارت امروز

  • شخصیت در حال تغییر بدهی حاکم
  • اوراق قرضه حاکمیت و بازده بدون ریسک
  • محرک های اصلی کیفیت اعتبار امروز
  • تجزیه و تحلیل ریسک حاکمیت و گسترش CDS

  بحث رهبری مربی: ارزیابی مجدد ریسک بدهی حاکمیت با توجه به بحران اعتباری

  نرخ بهره ، اقدامات عملکرد و منحنی های عملکرد

  • نمای کلی از اقدامات عملکرد-عملکرد فعلی ، عملکرد به بلوغ ، عملکرد افق
  • بازده اسمی ، بازده واقعی ، بازده و تورم مرتبط با شاخص
  • عوامل مؤثر بر بازده اوراق قرضه و اصطلاح ساختار نرخ بهره
  • نمای کلی نظریه های ساختار اصطلاح حاکمیت
  • منحنی عملکرد خزانه داری و نحوه تفسیر آن
  • تجزیه و تحلیل و تفسیر منحنی های نقطه ، رو به جلو ، par و مبادله
  • اهمیت منحنی رو به جلو و نرخ رو به جلو
  • نرخ بهره و مدل سازی منحنی عملکرد

  مطالعه موردی: تفسیر منحنی عملکرد

  نوسانات قیمت اوراق قرضه و ریسک نرخ بهره:

  • مدت زمان و محدب
  • مبانی ریسک نرخ بهره
  • عوامل تعیین کننده نوسانات قیمت اوراق قرضه
  • PVBP (PV01) و ارزش قیمت یک نقطه پایه
  • مفاهیم مدت زمان - نرخ اصلاح شده ، مؤثر و کلیدی
  • اهمیت مدت زمان در مدیریت یک نمونه کارها
  • محدب ، معنی و کاربرد

  حمایت از اوراق قرضه حاکم

  • اصول پرتفوی اوراق قرضه حاکمیت
  • انتخاب ابزاری برای محافظت
  • محاسبه نسبت های پرچین
  • نسبت پرچین مبتنی بر رگرسیون
  • نسبت های پرچین مبتنی بر مدت زمان
  • عملکرد بتا
  • محدب محدب

  مطالعه موردی: محافظت از مدت زمان

  روز 4

  اندازه گیری ریسک و عملکرد و سرمایه گذاری در زیرساخت ها

  مدیریت و مدل سازی ریسک در مدیریت نمونه کارها

  • شناسایی خطرات در مدیریت دارایی
  • ادغام ریسک در فرآیند سرمایه گذاری
  • انواع مختلف خطر و نحوه اندازه گیری آنها
  • خطای ردیابی ، VAR ، خطر نزولی ، احتمال کمبود
  • تعریف سطح ریسک قابل قبول
  • توزیع رویداد شدید
  • مدل های ریسک مبتنی بر قرار گرفتن در معرض
  • سطح کل ریسک فعال در نمونه کارها
  • ریسک فعال و بودجه ریسک فعال

  مطالعه موردی: ادغام مدیریت ریسک در فرایند سرمایه گذاری

  اندازه گیری عملکرد و تجزیه و تحلیل انتساب

  • بازده با وزن و وزن
  • تجزیه و تحلیل عملکرد و اندازه گیری تنظیم شده ریسک
  • معنی و تفسیر و استفاده از اقدامات زیر:
  • نسبت شارپ
  • نسبت Sortino
  • نسبت Treynor
  • نسبت جنسن
  • نسبت FAMA
  • ماتریس مهارت/شانس
  • خطای استاندارد نسبت اطلاعات
  • عملکرد مقایسه مقطعی
  • تجزیه و تحلیل عملکرد مبتنی بر بازگشت
  • مؤلفه های عملکرد سرمایه گذاری
  • تجزیه و تحلیل انتساب عملکرد
  • اثرات انتخاب در مقابل اثرات تخصیص

  مطالعه موردی: محاسبات تجزیه و تحلیل انتساب

  سرمایه گذاری در زیرساخت ها

  • تاریخ سرمایه گذاری زیرساخت ها
  • بازیگران اصلی در صنعت زیرساخت
  • چرا سرمایه گذاری در زیرساخت ها بسیار مبهم نیست و برای ماندن در اینجا است
  • ویژگی های منحصر به فرد زیرساخت ها به عنوان یک کلاس دارایی
  • خطرات و پاداش زیرساخت ها به عنوان یک کلاس دارایی
  • ویژگی های زیرساخت های سرمایه گذاری که برای سرمایه گذاران جذاب است
  • راه های سرمایه گذاری در زیرساخت ها
  • فرصت ها و مشکلات سرمایه گذاری زیرساخت ها

  مطالعه موردی: راه های سرمایه گذاری در زیرساخت ها

  روز 5

  صندوق های معامله شده ارز - ویژگی های جدید ساختمان ETF ها

  • تاریخچه مختصری از تکامل ETF
  • محرک ها و کاتالیزورهای رشد ETF ها
  • چرا بازار ETF برای رشد بیشتر آماده است
  • مروری بر انواع مختلف محصول معامله شده با مبادله
  • مروری بر آنچه برای ایجاد ETF لازم است
  • تفاوت های کلیدی بین ETF ها و صندوق های ردیاب
  • تفاوت های کلیدی بین ETF و صندوق های متقابل باز
  • تفاوت های کلیدی بین ETF ها و صندوق های بسته بندی شده

  مطالعه موردی: مقایسه ETF با سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری

  مکانیک ایجاد ETF و رستگاری

  • دلیل منطقی برای ایجاد سهم و بازخرید در طول روز تجارت
  • بازیکنان درگیر در فرآیند ایجاد ETF
  • نقش شرکت کنندگان مجاز (AP) در فرآیند ایجاد و بازخرید ETF
  • نقش و اهمیت واحدهای خلقت
  • پرونده های ترکیب نمونه کارها (PCFS)
  • قیمت گذاری بازار ETF
  • قیمت گذاری مداوم ETF - نحوه عملکرد آن
  • محاسبات NAV برای ETF
  • مقادیر نشانگر intraday (IIV) و NAV های نشانگر (INAVS)
  • حق بیمه ETF و تخفیف و محاسبه آنها
  • شرکت کنندگان مجاز و مکانیسم داوری ایجاد و رستگاری
  • چگونه قیمت ETF نزدیک به قیمت NAV آنها نگه داشته می شود
  • ETF های مصنوعی
  • مدل های ETF مبتنی بر مبادله در مقابل مدلهای مبتنی بر نمونه کارها

  مطالعه موردی: محاسبه مقادیر نشانگر داخلی

  ETFS و استراتژی های نمونه کارها

  • عواملی که باید در تصمیم گیری در مورد استراتژی سرمایه گذاری مناسب ETF در نظر بگیرند
  • ETF های فعال در راه هستند
  • تخصیص دارایی استراتژیک ، سرمایه گذاری منفعل و ETF
  • تخصیص دارایی تاکتیکی ، زمان بندی بازار و ETF
  • ETFS ، Alpha و Beta
  • تخصیص و چرخش بخش فعال از طریق ETF
  • چرخش سبک فعال از طریق ETF
  • تخصیص تم فعال از طریق ETF
  • رویکردهای هسته ای-نمونه از طریق ETF
  • سرمایه گذاری چرخه عمر از طریق ETF
  • سرمایه گذاری تاریخ هدف از طریق ETF
  • ETF و سرمایه گذاری در سهام
  • ETF و سرمایه گذاری درآمدی ثابت
  • ETF ها و کالاهای سرمایه گذاری

  مطالعه موردی: انتخاب یک استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری نمونه کارها ETF

  راه اندازی ETF

  • تصمیم گیری برای راه اندازی ETF
  • آنچه شما باید در جای خود داشته باشید تا اولین بار درست آن را بدست آورید
  • 3 مرحله به راه اندازی ETF موفق
  • انتخاب ارائه دهندگان خدمات خود
  • تشکیل پرونده برای مصوبات نظارتی
  • انتخاب یک شرکت سازنده/شرکت متخصص
  • بررسی پیش نویس دفترچه و توافق نامه های مجاز شرکت کننده (AP)
  • تصمیم گیری در مورد تاریخ تبادل لیست و راه اندازی
  • تصمیم گیری در مورد استراتژی توزیع خود
  • آموزش شرکای توزیع خود
  • برقراری ارتباط مزایای سرمایه گذاری

  مطالعه موردی: راه اندازی ETF و تدوین یک استراتژی بازاریابی

  ارائه یادگیری متناسب ما

  آیا پنج یا بیشتر از افراد علاقه مند به شرکت در این دوره هستید؟آیا می خواهید آن را تنظیم کنید تا نیازهای دقیق شرکت خود را برآورده کنید؟اگر می خواهید هر یک از این کارها را انجام دهید ، می توانیم این دوره را به دفتر شرکت شما بیاوریم. شما حتی می توانید 50 ٪ از هزینه ارسال نمایندگان به یک دوره عمومی صرفه جویی کنید و ROI خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید. اگر می خواهید این دوره را در مکانی مناسب برای شما اجرا کنید یا می خواهید یک راه حل یادگیری کاملاً سفارشی داشته باشید ، می توانیم کمک کنیم. ما راه حل های یادگیری تولید می کنیم که کاملاً منحصر به فرد برای تجارت شما است. ما شما را در کل فرایند ، از مشاوره اولیه تا ارزیابی موفقیت تجربه یادگیری کامل راهنمایی خواهیم کرد. متخصصان یادگیری ما اطمینان می دهند که حداکثر بازده سرمایه گذاری خود را دریافت می کنید.

  • کیفیت - مشتریان ما به طور مداوم عملکرد ما را "عالی" یا "برجسته" ارزیابی می کنند. میانگین نمره کلی ما که توسط مشتریان ما به ما اعطا شده است ، نه از ده است.
  • رکورد آهنگ - 10/10 از بزرگترین بانکهای جهان ما را به عنوان ارائه دهنده آموزش در آنجا انتخاب کرده اند و ما آموزش را در بزرگترین بانک ها انجام داده ایم و بیش از 25000 متخصص را آموزش داده ایم.
  • دانش - 100+ تیم قوی از مربیان متخصص صنعت رهبران و مفسران مالی پیشرو در جهان هستند و اطمینان حاصل می کنند که دانش دانش ما برای هیچ یک دوم نیست.
  • قابلیت اطمینان - اگر قول بدهیم ، آن را تحویل می دهیم. ما بیش از 25،000 رویداد را بصورت حضوری و بصورت آنلاین و با استفاده از ترجمه همزمان به نمایندگان بیش از 99 کشور ارائه داده ایم.
  • شناخت - ما توسط شورای اعتباربخشی انگلیس و سرویس صدور گواهینامه CPD معتبر هستیم. در یک بررسی مستقل توسط Feefo ما 4. 2/5 در سرویس و 4. 7/5 در Coursecheck به ثمر رساندیم