شاخص شاخص حجم تجارت (TVI) چیست؟چگونه از آن استفاده کنیم؟

شاخص حجم تجارت (TVI) یک شاخص فنی است که هنگام تغییر عمده قیمت و حجم در همان زمان ، حرکت قیمت امنیت را دنبال می کند. غالباً با حجم تعادل (OBR) در مقایسه با حجم تعادل (OBV) برای تأیید سیگنال های معاملاتی استفاده می شود ، زیرا این مورد معمول برای همه شاخص های مبتنی بر حجم است.

فهرست مطالب پنهان

شاخص حجم تجارت (TVI) چیست؟

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، TVI به یک شاخص فنی اشاره دارد که تمایل به حرکت در جهت یک روند قیمت دارد و به تغییرات قابل توجهی در قیمت و حجم که در همان زمان رخ می دهد بستگی دارد.

TVI از داده های بازار Intraday برای کمک به معامله گران در درک اینکه آیا امنیت خریداری می شود (جمع می شود) یا فروخته شده (توزیع شده) استفاده می کند. این شاخص با فرض اینکه قیمت های امنیتی بالاتر نمایانگر تجمع (سفارشات خرید) است ، در حالی که قیمت های پایین نشان دهنده توزیع (سفارشات فروش) است ، این امر را به دست می آورد. TVI اغلب با نشانگر حرکت Obv مقایسه می شود. با این حال ، Obv عمدتاً از قیمت های روزانه استفاده می کند ، بر خلاف TVI ، که از قیمت های درون "کنه" استفاده می کند.

قیمت های تیک معمولاً معاملات را با قیمت خرید یا فروش برای دوره های زمانی طولانی تر نشان می دهد و هیچ تغییری ندارد. به همین دلیل ، سطح پشتیبانی مسطح یا مقاومت در نمودار قیمت شکل می گیرد. تا زمانی که قیمت ها بدون تغییر باقی بمانند ، TVI بسته به جدیدترین تغییر قیمت ، همچنان به حجم در مناطق خرید یا فروش اضافه می کند.

چرا حجم بازار مهم است؟

در اصل ، حرکات قیمت امنیتی بسته به جهت آنها ، تجمع یا توزیع را نشان می دهد. با این حال ، این حرکات می تواند گمراه کننده باشد ، زیرا گاهی اوقات ، در زیر یک حرکت ساده به بالا یا پایین ، روند قیمت ممکن است در حال ساخت باشد. برای این خیانت ، سرمایه گذاران برای تأیید سیگنال های قیمت مانند حجم بازار به علائم دیگر نگاه می کنند.

به عبارت ساده ، حجم بازار به سرمایه گذاران می گوید که چند سهام در یک دوره زمانی خاص معامله شده است. در حالی که ممکن است حجم به تنهایی برای کمک به معامله گران به تغییرات مهم روند کافی نباشد ، می تواند به آنها کمک کند تا درک کنند که یک حرکت قیمت چقدر قوی است.

در بیشتر موارد ، وقتی حجم معاملات در حال افزایش است ، قیمت های امنیتی قدردانی می کنند. به عبارت دیگر ، اگر قیمت امنیت در حال افزایش باشد ، حجم معاملات آن امنیت نیز باید رشد کند و از طرف دیگر.

درک نحوه عملکرد شاخص حجم تجارت

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، TVI به عنوان معیار تعداد بودجه در داخل و خارج از امنیت یا بازار عمل می کند. برای دستیابی به این هدف ، این شاخص به طور معمول از داده های قیمت "کنه" امنیت استفاده می کند. این شاخص به جهت روند و اینکه آیا امنیت اساسی در حال جمع آوری یا توزیع است بستگی دارد. پس از تعیین جهت ، می توان TVI را محاسبه کرد.

محاسبه شاخص حجم تجارت

برای محاسبه TVI ، ابتدا یک معامله گر باید حداقل مقدار تیک (MTV) امنیت را بیاموزد. پس از آن ، تغییر قیمت باید با کم کردن آخرین قیمت از جدیدترین قیمت محاسبه شود. سپس معامله گر باید جهت روند را تعیین کند.

اگر تغییر قیمت در امنیت از حداقل ارزش کنه استقبال شود ، امنیت در یک دوره تجمع در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، اگر تغییر قیمت در امنیت پایین تر از حداقل مقدار کنه باشد ، این بدان معنی است که توزیع به دست گرفته است. اگر تغییر قیمت کمتر یا مساوی با MTV باشد ، یا بیشتر از یا مساوی با MTV باشد ، جهت فعلی امنیت همان جهت قبلی است.

پس از مشخص شدن جهت ، یک معامله گر می تواند TVI را محاسبه کند. اگر امنیت در یک دوره تجمع باشد ، TVI فعلی با افزودن حجم روز جاری به شاخص حجم تجارت قبلی محاسبه می شود. در مقابل ، اگر امنیت در یک دوره توزیع باشد ، TVI با کم کردن حجم روز جاری از TVI قبلی محاسبه می شود.

در زیر فرمول محاسبه TVI ، با فرض اینکه یکی جهت روند را تعیین کرده است.

در دوره های تجمع:

TVI = TVI قبلی + حجم امروز

در دوره های توزیع:

TVI = TVI قبلی - حجم امروز

محاسبه TVI می تواند از صنعت به صنعت متفاوت باشد زیرا بعضی اوقات از برنامه ها و فرمول های مختلف برای یافتن ارزش شاخص استفاده می شود. در بیشتر موارد ، TVI با استفاده از حداقل مقدار کنه و داده های قیمت داخل محاسبه می شود. معامله گران می توانند MTV را هنگام محاسبه TVI تغییر دهند ، اگرچه به طور معمول در 0. 5 تنظیم شده است.

نحوه استفاده از شاخص حجم تجارت

به طور کلی ، معامله گران و سرمایه گذاران از شاخص های حجم برای تأیید سیگنال های معاملات در نقاط مختلف قیمت در نمودار استفاده می کنند. معامله گران هنگامی که حجم بازار از آخرین تغییر قیمت حمایت می کند ، به راحتی سیگنال های تجاری قوی را شناسایی می کنند. این اتفاق می افتد وقتی که حجم معاملات قوی به همراه یک احساسات صعودی یا نزولی آشکار اتفاق می افتد.

در حالی که شاخص حجم تجارت به مفاهیم اساسی پیرامون حجم بازار پایبند است ، این شاخص همچنین عملکرد قیمت را با حجم مرتبط می کند. به عنوان مثال ، اگر تغییر قیمت بالاتر از حداقل مقدار کنه باشد ، این روش این را به عنوان تجمع می بیند و حجم بیشتری را اضافه می کند.

از طرف دیگر ، اگر تغییر از MTV پایین تر باشد ، این روش به این امر به عنوان فشار فروش و کاهش حجم بازار اشاره دارد. گفته می شود ، TVI در میان افزایش قیمت های عمده و حجم بیشتر افزایش می یابد و در طی کاهش قابل توجه قیمت با حجم کمتر کاهش می یابد.

سیگنال های صعودی نشانگر حجم روند

همانطور که مشخص شد ، معامله گران از TVI برای سنجش انباشت یا توزیع در امنیت استفاده می کنند. به عنوان نمونه ، بیایید بگوییم که تغییر قیمت در یک امنیت بیشتر از MTV است و چند ساعت در حال افزایش است. این نشان می دهد که سرمایه گذاران در حال حاضر امنیت را جمع می کنند و سیگنال صعودی ایجاد می کنند که قیمت امنیت به دلیل احساسات صعودی می تواند بیشتر پرش کند.

در مقابل ، اگر یک معامله گر به دنبال خرید امنیت در یک نقطه قیمت خاص باشد ، و امنیت برای چند ساعت گذشته در سطح خاصی مسطح بوده است ، بهتر است از کشیدن ماشه جلوگیری کنید زیرا تجمع پیش از این ضعیف استشکست

نشانگر حجم روند سیگنال های نزولی

برعکس ، هنگامی که تغییر قیمت امنیت پایین تر از MTV است و چند ساعت از آن روند پایین آمدن است ، این به طور معمول نشان می دهد که فشار فروش قوی تر است و یک سیگنال نزولی محسوب می شود. این سیگنال به معامله گران می گوید که قیمت امنیت می تواند بیشتر کاهش یابد ، که ناشی از توزیع است و این نشان می دهد که زمان فروش امنیت است.

لیست شاخص های حجم معاملات

معامله گران به طور مرتب شاخص های حجم را برای شناسایی و تأیید روند و الگوهای قیمت تجزیه و تحلیل می کنند. به طور معمول ، حجم زیاد نشان دهنده علاقه بیشتر به امنیت اساسی است ، در حالی که حجم کم نشانگر برعکس است. از آنجا که حجم معاملات چنین اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد ، چندین شاخص حجم معاملات وجود دارد که معامله گران به دنبال تقویت روند تصمیم گیری خود هستند.

نشانگر متعادل (OBV)

Obv یک نشانگر حجم گسترده است که با اضافه کردن حجم در روزهای بالا و کم کردن حجم در روزهای پایین ، تجمع و توزیع را ارزیابی می کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت امنیت در سطح بالاتری نسبت به نزدیک قبلی خود بسته شود ، OBV همه حجم آن روز را به عنوان حجم بالا مشاهده می کند. برعکس ، هنگامی که امنیت در یک نقطه پایین تر از نزدیک قبلی خود بسته می شود ، حجم آن روز با حجم پایین در نظر گرفته می شود.

با این حال ، با OBB ، مهمتر از این است که به جای ارزش آن روی جهت نشانگر تمرکز کنید. اگر هم قیمت امنیتی و هم OBV در حال افزایش باشد ، نشان می دهد که احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. به طور مشابه ، اگر قیمت و OBR در حال کاهش باشد ، نشان می دهد که احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت.

جلد RSI

حجم RSI (شاخص مقاومت نسبی) به یک شاخص فنی اشاره دارد که تغییرات روند قیمت را با استفاده از تغییرات در حجم بالا و پایین اندازه گیری می کند. حجم RSI شبیه به شاخص RSI است ، اگرچه اولی از حجم صعودی و نزولی در فرمول محاسبه استفاده می کند. این شاخص در حدود 50 ٪ مرکز در محدوده 0 ٪ - 100 ٪ معلق است.

معامله گران با تجارت سیگنالهایی که در متقاطع شاخص و خط مرکز 50 ٪ تولید می شوند ، از RSI Volume استفاده می کنند. اگر شاخص بالاتر از خط 50 ٪ باشد ، یک سیگنال صعودی محسوب می شود. از طرف دیگر ، اگر حجم RSI زیر خط مرکز 50 ٪ باشد ، این یک سیگنال نزولی محسوب می شود.

نشانگر روند قیمت حجم (VPT)

روند قیمت حجم (VPT) به یک نشانگر حجم اشاره دارد که به معامله گران کمک می کند تا جهت قیمت امنیت و میزان تغییر قیمت را مشخص کنند. VPT غالباً با نشانگر obv مقایسه می شود زیرا هر دو شاخص برای سنجش حجم تجمعی خدمت می کنند ، و به معامله گران اطلاعاتی در مورد جریان پول امنیت ارائه می دهد.

معامله گران می توانند VPT را در تجارت با نظارت بر خط سیگنال ، که نشان دهنده میانگین متحرک (MA) شاخص است ، استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر خط VPT از بالای خط سیگنال بالا برود ، این یک سیگنال خرید و از طرف دیگر در نظر گرفته می شود. این شاخص همچنین به طور مکرر همراه با MAS و میانگین شاخص جهت (ADX) برای تأیید روند بازار استفاده می شود.

تجمع/توزیع (A/D)

تجمع/توزیع (A/D) یک نشانگر مبتنی بر حجم است که از قیمت آن نیز استفاده می کند تا آیا سهام انباشته شده یا توزیع می شود. این اندازه گیری شاخص به دنبال شناسایی قیمت سهام از جریان حجم است. به این ترتیب ، سرمایه گذاران و معاملات بهتر می توانند درک کنند که یک روند واقعاً چقدر قوی است.

A/D هنگام بالا رفتن قیمت دارایی ، حجم تجمع را پیشنهاد می کند ، اما شاخص در جهت مخالف پیش می رود و بالعکس.

شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص حرکت است که بر جریان وجوه در داخل و خارج از دارایی متمرکز است. MFI شبیه RSI است ، اگرچه اولی بیشتر روی حجم متمرکز است ، در حالی که RSI بیشتر یک شاخص مبتنی بر قیمت است.

نتیجه

شاخص حجم تجارت از داده های بازار برای درک اینکه آیا دارایی در حال جمع آوری (خریداری شده) یا توزیع شده (فروخته شده) است ، استفاده می کند. به منظور درک بهتر این وضعیت ، TVI از داده های Tick استفاده می کند تا بینش در مورد میزان خرید و فروش در امنیت ایجاد کند.

در اصل ، اگر TVI بالاتر برود ، عملاً به این معنی است که افراد بیشتری در حال خرید هستند و قیمت سهام در حال افزایش است. از طرف دیگر ، اگر TVI در حال سقوط است و سهام شرکت در حال کاهش است ، نشان می دهد که یک روند نزولی شدید در حال بازی است. این امر به این دلیل است که شاخص های حجم به طور کلی تمایل به تأیید سیگنال های معاملاتی دارند ، مانند جهت یا شکستن.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

الکس تجارت خارجی و اقتصاد بین المللی را در دانشکده تجارت بوداپست تحصیل کرد. وی در طول کار خود در صادرات و تدارکات ، علاقه به تجارت ارز را توسعه داد. وی در ادامه با شرکت هایی که راه حل های فنی را برای معامله گران خرده فروشی ایجاد می کنند ، از جمله سیستم عامل هایی مانند Finamark ، به او همکاری گسترده ای داد و دیدگاه نزدیک به نحوه عملکرد بازارها در عمل را به وی داد. او گاهی اوقات هنوز هم به عنوان سرگرمی ، فارکس را تجارت می کند.