شاخص های دیجیتال: تعریف ، انواع و استراتژی های مبتنی بر آنها

نمای کلی از دو استراتژی بر اساس شاخص های دیجیتال

شاخص های دیجیتالی چیست: تمایز از ابزارهای استاندارد ، انواع فیلترها.

تا به امروز ، ده ها شاخص تجزیه و تحلیل فنی توسعه یافته اند: ابزارهای روند ، نوسان سازها و غیره. بیشتر آنها از روش میانگین داده های تاریخی استفاده می کنند ، که خام محسوب می شود. اما گروه دیگری از ابزارها وجود دارد - شاخص های دیجیتال بر اساس روش های ریاضی تجزیه و تحلیل طیفی. فرمول آنها به معامله گر اجازه می دهد تا سر و صدای قیمت را به طور دقیق فیلتر کرده و افزایش گاه به گاه را حذف کند و پیش بینی را در مقایسه با شاخص های معمولی موثرتر می کند. در این بررسی ، شما در مورد تمایز آنها ، مزایا ، انواع شاخص های دیجیتال و نمونه های استراتژی های مبتنی بر آنها خواهید آموخت.

دو استراتژی غیر استاندارد بر اساس شاخص های دیجیتال

شاخص های اصلی تجزیه و تحلیل فنی که در اکثر سیستم عامل ها ساخته شده است بر اساس فرمول های ریاضی است. این فرمول ها بازتابی از رفتار بازار در دوره های گذشته است. به عبارت دیگر ، این شاخص ها بر اساس الگوهایی ساخته شده اند که در نتیجه تجزیه و تحلیل آماری کشف شده اند ، که به فرد اجازه می دهد تا حرکات روند دیگری را تا حدی پیش بینی کند. اما همچنین گروهی از شاخص ها به نام شاخص های دیجیتال وجود دارد. آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل ریاضی توسعه داده شده و یک سیستم طیفی الگوریتمی به نام ATCF هستند (روند تطبیقی و چرخه های زیر). در این مقاله ، من در مورد مؤلفه های این سیستم بیشتر به شما خواهم گفت ، تفاوت های بین شاخص های دیجیتال و منظم را شرح داده و نمونه هایی از 2 استراتژی با الگوهای شاخص را ارائه می دهم.

ATCF - روش تجزیه و تحلیل طیف بازار

نظریه ای وجود دارد که براساس آن ، بازار هرج و مرج و غیرقابل پیش بینی است ، یعنی نمی توان آن را به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از این گذشته ، هیچ کس نمی تواند بگوید که معامله گران چگونه به اخبار خاصی واکنش نشان می دهند ، یا اینکه آیا برخی از سرمایه گذاران بزرگ مانند جورج سوروس با بانک انگلیس می خواهند در برابر بازار بازی کنند. اما نظریه دیگری وجود دارد: بسیاری از روند عمومی بازار منطقی است و دلیل منطقی ، علل و اثرات آن را دارند. اقتصاد عایق بندی کننده است ، به این معنی که می توان آن را با روش های ریاضی توصیف کرد.

شاخص های دیجیتال به عنوان گروهی از الگوریتم ها برای ارزیابی وضعیت بازار تعریف می شوند که منحصراً بر اساس روش های ریاضی استوار است. آنها با شاخص های استاندارد به شکل نمایش تجزیه و تحلیل متفاوت هستند. آنها مقادیر خاصی را نشان می دهند: قیمت ، قیمت صاف ، حجم. بسیاری از شاخص های استاندارد بر اساس فیلتر کردن نوسانات قابل توجه قیمت دقیقه با کمک میانگین حرکت و تغییرات آنها ساخته می شوند. اما ما به سختی می توانیم MA را فیلتر خوبی بنامیم ، زیرا شاخص های دیجیتالی که از فیلترهای طیفی استفاده می کنند باعث می شود یک محاسبه دقیق تر انجام شود.

● به عبارت ساده ، شاخص های دیجیتال ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی هستند که در آن از فیلترهای طیفی برای فیلتر کردن نویز قیمت به جای میانگین حرکت استفاده می شود.

نمایش شاخص های سنتی خطوط ، مناطق و کانال ها است. شاخص های دیجیتال می توانند هم به صورت خط و هم به صورت دیجیتالی نمایش داده شوند (مجموعه ای از اعداد در ستون ها ، هر داده در یک زمینه متن و غیره). نمایش دیجیتالی داده ها بیشتر شبیه منبع اضافی آمار است. برای تجارت ، از نمودار خطی خطی استاندارد استفاده می شود.

تمام مدلهای دیجیتال متعلق به دسته تجزیه و تحلیل طیفی از وضعیت بازار هستند. در شاخص های فنی معمولی ، نشانه های قیمت به طور متوسط در یک دوره زمانی ثابت انجام می شود ، که نتیجه نسبتاً ناچیزی به دست می آورد. استفاده از تجزیه و تحلیل طیفی به ما امکان می دهد تا کارآیی معاملات را افزایش دهیم زیرا شاخص های دیجیتال از مجموعه داده های آماری دوره های گذشته استفاده می کنند ، که به "فرکانس" بازار (دوره نوسانات) تبدیل می شود.

نظریه فوریه ، طیفی زیر را از مدت زمان روند ارائه می دهد:

دامنه فرکانس پایین (0-4) - بازتاب روند طولانی 2 ماه یا بیشتر.

دامنه فرکانس متوسط (5-40)-روند 10-60 روز به طول می انجامد ، بنابراین به آن اصلاح می شود.

دامنه فرکانس بالا (41-130) - نویز قیمت که چند روز طول می کشد.

الگوریتم ATCF بر اساس تجزیه و تحلیل طیفی ساخته شده است و شامل مجموعه ای از شاخص های ایجاد شده با استفاده از فیلترهای دیجیتال است. آن شامل شاخص ها و فیلترها است:

● FATL. بر اساس فیلتر دیجیتال با فرکانس پایین ساخته شده است.

● ساتل. ساخته شده بر اساس یک فیلتر دیجیتال با فرکانس پایین از یک مرتبه متفاوت.

● RFTL. خط فرکانس بالا ؛

● RSTL. خط فرکانس پایین ؛

● PCCI. شاخص کانال کالای کامل ساخته شده بر روی تجزیه و تحلیل ریاضی. واگرایی قیمت را با انتظار ریاضی تخمین می زند.

● FTLM. تفاوت بین FATL و RFTL را نشان می دهد.

● STLM. تفاوت بین SATL و RSTL را نشان می دهد.

فرمول فیلتر دیجیتال FTLM شباهت زیادی با فرمول حرکت با یک تفاوت معنی داری دارد: FTLM مبتنی بر قیمت بسته شدن نیست ، بلکه بر روی مقادیر قیمت صاف است ، پس از تمام نوسانات بیرونی و غیر عادی از آن با استفاده از یک سری فیلترها حذف شد.

سیستم ATCF با مجموعه ای از شاخص ها (که همزمان روی صفحه نمایش داده می شوند) یک استراتژی جهانی جداگانه و بدون نیاز به استفاده از شاخص های کلاسیک است. شما حتی می توانید یک کتابچه راهنمای 30 صفحه ای را به صورت آنلاین پیدا کنید که اصول اصلی معاملات را برای مجموعه شاخص ها و قوانین اساسی برای تفسیر سیگنال های آنها توصیف می کند. اخیراً ، شاخص های دیجیتالی ترکیبی ظاهر شده اند که بر اساس فیلترهای ATCF فردی ساخته شده اند (در مورد آنها در مثال استراتژی بیشتر در مورد آنها بخوانید).

من به جزئیات تحلیل ریاضی نخواهم رسید. وظیفه من این است که شما را به طور کلی با یک گروه جدید شناخته شده از شاخص ها با اصل محاسبه کاملاً متفاوت از ابزارهای فنی کلاسیک آشنا کنم. امیدوارم در این مورد موفق شوم.

تاکتیک های معاملاتی با استفاده از شاخص های دیجیتال

در زیر دو استراتژی جالب وجود دارد که نتایج بسیار خوبی را نشان می دهد. با این حال ، بهتر خواهد بود اگر شما ، خوانندگان وبلاگ ، آنها را خودتان آزمایش کنید و نظر خود را در نظرات بیان کنید.

1. فیلتر دیجیتال

این تاکتیک بر اساس نشانگر فیلتر قیمت صاف است. فرمول آن شامل 4 مورد از فیلترهای دیجیتالی فوق است: FATL ، SATL ، RFTL و RSTL. در اینجا من همچنین از نشانگر سنتی Bollinger Bands استفاده خواهم کرد. من می گویم که بازه زمانی بهینه H1 در جفت ارز EUR/USD است. مزیت این شاخص این است که بسته به نوع فیلتر ، می توانید تاکتیک های مختلف معاملاتی را توسعه دهید.

● توجه داشته باشید. می توانید الگوی نشانگر فیلتر دیجیتال را از اینجا بارگیری کنید. پس از بارگیری بایگانی ، باید آن را باز کنید. سپس ، در MT4 ، "File - Catalog Data" را باز کنید. در پنجره ای که باز می شود ، پوشه "الگوهای" را پیدا کنید ، جایی که ما الگوی را جابجا می کنیم. این شاخص باید در پوشه "MQL4 - شاخص ها" کپی شود.

با استفاده از این استراتژی ، شما پس از ترک خط فیلتر دیجیتال از کانال Bollinger Bands ، در ادامه روند ادامه خواهید یافت.

تنظیمات فیلتر دیجیتال:

● FilterType = 2. این نوع فیلتر است که همانطور که در بالا گفتم ، 4 مورد وجود دارد. به عنوان مثال ، اگر مقدار را روی 0 تنظیم کنید ، خواهید دید که این شاخص بدون هیچ سطح یا کانال اضافی شکل می گیرد. هنگامی که روی 1 تنظیم شد ، نشانگر نرم تر و کندتر می شود. نمودار با مقدار 2 شبیه به 0 است ، اما سریعتر ، صاف تر است و باند بولینگر نمایش داده می شود. با مقدار 3 ، نشانگر بسیار سریع و پر سر و صدا می شود ، بدون نمایش کانال.

● قیمت = 0. به معنای محاسبه بر اساس قیمت بسته شدن (نزدیک) است.

● طول = 0. دوره هموار سازی منحنی. در این حالت ، منحنی بسیار سریع است. اگر دوره طولانی تری تعیین کنید ، منحنی نرم تر خواهد بود ، اما تاخیر ظاهر می شود.

● فاز = 0. 0. این پارامتر تقریباً هیچ تاثیری در نمایش شاخص ندارد ، بنابراین می توان آن را نادیده گرفت. چرا سوالی برای توسعه دهندگان وجود دارد؟

● lenghtforbands = 52. دوره نشانگر باند بولینگر ؛

● درون یابی = درست است. یکی دیگر از پارامتر های غیر پیشگیرانه که به طور پیش فرض قابل تنظیم است.

هنگامی که فیلتر دیجیتال فراتر از خط کانال بالایی بولینگر قرار دارد ، موقعیت طولانی باز می شود. به محض وقوع تقاطع ، بعد از سیگنال یک موقعیت را روی شمع باز کنید. STOP-SOSS در 15 امتیاز تعیین شده است. به محض اینکه سود هدف 10 امتیاز دارد ، ما 50 ٪ از موقعیت را به دست می آوریم و 50 ٪ باقیمانده را با توقف دنباله دار در فاصله تقریباً 10 امتیاز تضمین می کنیم.

موقعیت فروش به روشی مشابه وارد می شود ، اما آینه می شود. به محض اینکه خط نشانگر از مرز پایین کانال فراتر رود ، ما به دنبال سیگنال یکی از شمع وارد بازار می شویم. شرایط برای تعیین ضرر توقف و بستن تجارت یکسان است.

از یک چیز مهم آگاه باشید. در تصویر باز شدن موقعیت طولانی ، خط دقیقاً روی شمع سیگنال عبور می کند. ممکن است به نظر برسد که تقاطع یک شمع زودتر (توسط فلش های آبی مشخص شده بود). و سپس موقعیت باید روی شمع سیگنال باز شود. توصیه می کنم کمی صبر کنید تا خط فیلتر دیجیتال کانال را کمی ترک کند ، که به وضوح شمع سیگنال را مشخص می کند.

در زمان انتشار داده های آماری مطابق با تقویم اقتصادی و در صورت وجود نیرو ، نباید مواضع خود را باز کنید. اگر شمع سیگنال نسبت به آنهایی که در نزدیکی آن ایستاده اند ، بدن نسبتاً بزرگی داشته باشد ، بهتر است موقعیت را باز نکنید.

2. معاملات بر اساس RBCI

شاخص کانال محدوده محدوده یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر فرمول های فیلتر دیجیتال است. این یک شاخص کانال محدود باند است که بر اساس فیلتر باند محاسبه می شود. وظیفه آن این است که از محاسبه محاسبه نوسانات قیمت که از نظر طبیعت هرج و مرج است (سر و صدا) ناشی از عناصر طیف با فرکانس پایین و نوسانات سوداگرانه که به دلیل طیف با فرکانس بالا رخ می دهد ، حذف شود. از لحاظ بصری ، RBCI شبیه MACD است ، اما اصل محاسبه آن از نظر اساسی با نوسان ساز متفاوت است. در آن لحظه ، هنگامی که RBCI به بالا محلی نزدیک می شود ، قیمت به خط بالای کانال نزدیک می شود. الگو را از اینجا بارگیری کنید.

ما در M15 با جفت ارز EUR/USD ، USD/CHF تجارت می کنیم. RBCI تنها یک پارامتر دارد - تعداد شمع هایی که روی آن نشانگر ترسیم می شود ، CountBars = 5000 (خط نشانگر در 5000 شمع آخر ترسیم شده است).

اگر فاکتورهای زیر همزمان باشد ، موقعیت طولانی باز می شود:

● بهترین زمان برای تجارت از 9. 00 تا 20. 00 EET است.

● RBCI خط قرمز زیر خط آبی پایین کانال خارجی رفت و مدتی در زیر آن قرار داشت.

● RED LINE RBCI به کانال باز می گردد و از خط آبی از پایین به بالا عبور می کند.

● شمع که نشانگر به داخل کانال باز می گردد باید دارای بدنه ای کمتر از 15 امتیاز باشد.

اگر همه این شرایط پس از بسته شدن شمعدان سیگنال ، موقعیت را باز می کنیم ، از دست دادن توقف در سطح 20 امتیاز استفاده می کنیم. سطح سود هدف 10 امتیاز است که پس از آن توقف به سطح Breakeven منتقل می شود. هنگامی که سود 20 امتیاز یا وقتی خط قرمز به مرز آبی فوقانی کانال می رسد ، کل موقعیت بسته می شود.

اگر فاکتورهای زیر همزمان باشد ، یک موقعیت کوتاه باز می شود:

● بهترین زمان برای تجارت از 9. 00 تا 20. 00 EET است.

● خط قرمز RBCI از بالای خط آبی بالا رفته است و مدتی است که بالاتر از آن بوده است.

● RED LINE RBCI به کانال باز می گردد و از خط آبی از بالا به پایین عبور می کند.

● شمع که نشانگر در داخل کانال باز می گردد باید بدنه ای کمتر از 15 امتیاز داشته باشد.

وقتی انتظار می رود اخبار منتشر شود ، یا هنگامی که کانال از نظر بصری در مقایسه با دوره های قبلی باریک است ، باید از تجارت خودداری کنید.

استراتژی های ایده آل وجود ندارد ، بنابراین هیچ تضمینی 100 ٪ وجود ندارد که تاکتیک های پیشنهادی کار کنند. اما امیدوارم که این مقاله برای شما مفید باشد. لطفاً نظرات خود را در بخش نظرات بگذارید.

پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.

لینک های مفید:

• توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
• برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.