تجارت بر اساس stochastics و پول هوشمند

واقعاً یک شاخص تصادفی به تنهایی خوب است؟آیا استراتژی تجارت تصادفی یک استراتژی تجاری سودآور است؟در آخرین ویدئو ، ما 100 بار استراتژی معاملاتی را آزمایش کردیم ، که در آن سیگنال های ورودی با استفاده از شاخص MACD و تصادفی تولید شدند. نرخ پیروزی به اندازه کافی خوب بود که در دراز مدت سود مناسبی کسب کند ، اما به اندازه نرخ پیروزی استراتژی MACD به تنهایی خوب نبود. ما قبلاً 100 بار استراتژی معاملاتی MACD و تصادفی RSI را آزمایش کرده ایم تا نرخ پیروزی تقریبی آنها را پیدا کنیم. MACD حتی با نسبت پاداش به ریسک 1. 5 به 1 میزان پیروزی عالی بیش از 60 درصد داشت. RSI تصادفی از طرف دیگر ، فقط 46 درصد از نرخ پیروزی تقریبی برخوردار بود. حتی اگر RSI تصادفی و تصادفی دقیقاً یکسان نباشد ، شانس خوبی وجود دارد که میزان پیروزی سودآور ما با استراتژی تصادفی MACD در آخرین فیلم بدست آوردیم ، به تنهایی بر اساس نشانگر MACD است. به عبارت دیگر ، این احتمال وجود دارد که نشانگر تصادفی نرخ پیروزی خیلی خوبی داشته باشد ، دقیقاً مانند نشانگر RSI تصادفی. بنابراین برای اینکه دریابیم که آیا استراتژی معاملاتی تصادفی یک استراتژی تجاری سودآور است یا خیر ، و برای یافتن نرخ پیروزی تقریبی آن ، من آن را 100 بار آزمایش کردم ، درست مانند سایر استراتژی های معاملاتی که در این کانال آزمایش کرده ایم.

Stochastic یک شاخص محبوب است که برای یافتن مناطق خریداری شده و بیش از حد فروخته شده استفاده می شود. در دهه 1950 توسعه یافت و از دهه 1950 بازارها تغییر کرده اند. امروز ، تقریباً هر کسی می تواند یک حساب تجاری ایجاد کند ، اما در آن روزها ، معاملات کمتر نقدینگی بود زیرا سهام معاملاتی در دسترس کمتری بود. اگر قیمت سهام در محدوده بود ، شاخص هایی مانند تصادفی عالی کار می کردند ، زیرا آنها برای یافتن مناطق بیش از حد و بیش از حد طراحی شده اند. اکنون ، اکثر مردم تجارت معکوس را دشوار می دانند و به جای آن با روند تجارت برای دستیابی به حرکت بزرگ تجارت می کنند. استراتژی های تصادفی اصلاح شده وجود دارد اما سیگنال ورود تقریباً همیشه یکسان است. خرید وقتی تصادفی می گوید بیش از حد می گوید ، و وقتی تصادفی می گوید بیش از خریداری می کند ، نمی فروشید ، چیزی کمتر از آن نیست.

اگر نشانگر تصادفی را در نمای تجارت ترسیم کنید ، متوجه خواهید شد که با خطوط K و D و باند های فوقانی و تحتانی همراه است. K خط ارزش تصادفی است و D یک میانگین 3 دوره در حال حرکت خط K است. به عبارت ساده آنچه که نشانگر تصادفی انجام می دهد ، قیمت بسته شدن یک سهام یا جفت فارکس را با طیف وسیعی از قیمت های آن مقایسه کنید. هنگامی که خط k زیر باند پایین نشانگر تصادفی قرار می گیرد ، قیمت در نظر گرفته می شود که فروخته می شود و شما باید به دنبال خرید باشید. به طور مشابه ، هنگامی که خط K از باند فوقانی نشانگر تصادفی می رود ، قیمت بیش از حد در نظر گرفته می شود و شما باید به دنبال فروش باشید.

معمولاً بسیاری از معامله گران وقتی خط K از خط D زیر باند پایین عبور می کنند ، خریداری می کنند. به همین ترتیب ، بسیاری از معامله گران وقتی خط K از زیر خط D بالای باند فوقانی نشانگر تصادفی عبور می کنند ، می فروشند. گفته می شود که قیمت پس از تصادفی یک متقاطع در بالا و زیر این گروهها معکوس می شود. اما حرکت قیمت همیشه ساده نیست. بعضی اوقات ، قیمت می تواند چندین متقاطع به شما بدهد و هنوز هم در یک جهت حرکت بیشتری ادامه دهد.

بنابراین به جای خرید بلافاصله در کراس اوور ، ایده خوبی است که وقتی خط K به ترتیب از مناطق فروخته شده و بیش از مناطق خریداری شده خارج می شود ، خرید و فروش کنید. علاوه بر این ، ایده خوبی است که در مسیری که قیمت در حال حاضر در آن پیش می رود ، تجارت کنید. به این ترتیب می توانید به نسبت ریسک پاداش بالاتری برسید و می توانید از 200 دوره متوسط حرکت برای پیدا کردن آن جهت استفاده کنید. در اینجا چگونه استراتژی تجارت تصادفی کامل پیش می رود.

اگر قیمت بالاتر از میانگین در حال حرکت 200 باشد ، ورودی خرید زمانی است که خط K از منطقه Oversold خارج می شود. در این حالت ، منطقه فروخته شده زیر 20 سال است. می توانید ضرر توقف را در زیر نوسان روند تنظیم کنید. به همین ترتیب ، اگر قیمت زیر 200 دوره متوسط در حال حرکت باشد ، سیگنال فروش زمانی است که خط K از منطقه خریداری شده خارج می شود. در اینجا منطقه بیش از 80 خریداری شده است. می توانید از دست دادن توقف بالاتر از نوسان بالا تنظیم کنید.

شاخص Stochastic به خوبی شناخته شده است که سیگنال های نادرست زیادی تولید می کند. در محدوده ای که قیمت به معنای واقعی کلمه بین دو سطح حرکت می کند، می تواند عالی عمل کند. اما همانطور که می دانید، قیمت در یک بازار محدوده می تواند واقعاً متلاطم باشد و قیمت همیشه بین دو نقطه قیمت برای همیشه حرکت نمی کند. برای یک معامله گر مبتدی، معامله یک روند در مقایسه با معکوس شدن معاملات می تواند بسیار آسان تر باشد. در این استراتژی استوکاستیک، ما نه تنها از میانگین متحرک دوره 200 برای فیلتر کردن سیگنال های ورود نادرست توسط اندیکاتور تصادفی استفاده می کنیم، بلکه از آن برای یافتن جهت روند بلندمدت نیز استفاده می کنیم.

شماره 1. در مقایسه با برخی از اندیکاتورهای دیگر که در Trading Rush Chael آزمایش کرده ایم، متوجه خواهید شد که عمل قیمت باید واقعاً تمیز باشد تا اندیکاتور تصادفی کار کند. با استفاده از میانگین متحرک دوره 200، از بیشتر سیگنال های نادرست جلوگیری کردیم. از آنجایی که قیمت ممکن است برای مدتی در یک روند بلندمدت تغییر کند، برخی از معاملات در جهت روند انجام شد در حالی که هنوز در یک بازار محدوده موقتی هستند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک بود، اما در مسیرهای جانبی حرکت می کرد، معاملات در جهت نزولی انجام می شد. برخی از آنها کار کردند. اما با وجود اینکه اندیکاتور تصادفی برای کارکرد در یک بازار محدوده طراحی شده است، بسیاری از معاملاتی که در بازار کوتاه مدت جانبی انجام شده اند، کارساز نبودند. در برخی موارد، پس از دادن سیگنال های ورود، قیمت حتی به مناطق بیش فروش و بیش از خرید بازگشته است. اندیکاتور تصادفی نباید به تنهایی برای یافتن فرصت های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. مانند سایر اندیکاتورهایی که در کانال تریدینگ راش دیده ایم خوب نیست. برخی از اندیکاتورهایی که قبلاً آزمایش کردیم، می توانستند سیگنال های ورودی بسیار دقیقی نسبت به استوکاستیک ارائه دهند.

پس از 100 بار تست اندیکاتور Stochastic، نرخ برد تقریباً 41 درصد با نسبت ریسک پاداش 1. 5 به 1 را دریافت کردم. در نمودار سود، سود را نشان می دهد، اما از آنجایی که این یک نرخ برد تقریبی است، استراتژی معاملاتی تصادفی بیشتر یک استراتژی ضربه یا از دست دادن است. ما شاهد بودیم که شاخص های دیگر نرخ های برد را بیش از 55 درصد تولید می کنند، بنابراین احتمالاً به جای استفاده از آن، بهتر است از آن شاخص ها استفاده کنید. اگر داده های Stochastic RSI را برای مقایسه در نظر بگیرید، می بینیم که وقتی استراتژی معاملاتی Stochastic RSI را آزمایش کردیم، پتانسیل سود بهتری از این نشان داد. علاوه بر این، سود در نمودار سود RSI Stochastic، بسیار بهتر و سازگارتر از آنچه در اینجا به دست آورده ایم به نظر می رسد. اندیکاتور استوکاستیک سیگنال های نادرست زیادی می دهد و این آخرین چیزی است که برای کسب درآمد در معاملات به آن نیاز داریم.