تجارت گروه Bollinger Band

با استفاده از نوارهای بولینجر ، فشرده سازی سهام هایی را پیدا می کند که برای شکستن آماده هستند. فشار Bollinger یک مجموعه تجاری منحصر به فرد است که منجر به حرکات انفجاری می شود.

در این صفحه

این آموزش گروههای بولینجر استراتژی تجارت Bollinger Squeeze را معرفی می کند. جان بولینجر فشار گروه Bollinger Band را به عنوان راهی برای سودآوری از بازارهایی که برای خارج شدن از یک منطقه ادغام آماده شده اند ، طراحی کرد. این تاکتیک نوآورانه نه تنها از گروههای بولینگر بلکه از یک متریک مرتبط به نام باند باند استفاده می کند.

برای درک عمیق از استراتژی فشار Bollinger ، ما دو رویکرد را در این آموزش پوشش خواهیم داد:

1. عرض باند جان بولینگر
2. گروههای بولینگر جان کارتر با کانال کلتنر

گروههای بولینجر توضیح دادند

اول ، بیایید یک آغازگر کوتاه در گروههای بولینگر را طی کنیم.

باند بولینگر یک کانال نوسانات را تشکیل می دهد. این کانال است که بر اساس نوسانات بازار گسترش می یابد و باریک می شود.

اندازه گیری نوسانات در اینجا انحراف استاندارد است.

پارامترهای پیش فرض

• نوع میانگین متحرک: میانگین حرکت ساده (SMA)
• دوره بازگشت: 20
• چند انحراف استاندارد: 2

بر اساس پیش فرض های فوق ، باند های بولینگر کانال با سه میانگین متحرک را تشکیل می دهند:

• SMA 20 دوره ای که توسط دو انحراف استاندارد (باند فوقانی) جابجا شده است
• SMA 20 دوره ای بدون جابجایی (باند میانی)
• SMA 20 دوره ای که توسط دو انحراف استاندارد به سمت پایین جابجا شده است (باند پایین)

نمودار زیر باند های بولینگر اعمال شده را نشان می دهد.

مشاهده کنید که بازار به ندرت فراتر از باند های بولینگر است.

روش اول: عرض باند بولینگر

عرض باند چیست؟

عرض باند اقدامی است که بر اساس عرض باند های بولینگر ساخته شده است.

عرض باند = (باند فوقانی - باند پایین) / باند میانی

عرض باند بولینگر چه چیزی را نشان می دهد؟

• کاهش عرض باند نشان دهنده کاهش نوسانات است
• عرض باند فزاینده نوسانات افزایش یافته است

استراتژی تجارت Bollinger Band Band به یافتن مقادیر کم عرض باند متکی است تا دوره های نوسانات کم را شناسایی کند.

از آنجا ، ما برای یک شکست باند بولینگر از منطقه ادغام آماده می شویم.

اگر نمی توانید عرض باند را در پلتفرم نمودار خود پیدا کنید ، به جای آن از انحراف استاندارد استفاده کنید.

اگرچه آنها مقادیر مختلفی را نشان می دهند ، اما برای مقایسه نسبی خوب کار می کنند.

قوانین معاملات بولینجر

فشار طولانی

1. صبر کنید تا عرض باند 20 دوره در 120 دوره گذشته به پایین ترین سطح خود برسد*
2. وقتی یک شمعدان بالای باند بولینگر 20 دوره ای بسته می شود ، موقعیت طولانی را به خود اختصاص دهید

فشار کوتاه

1. صبر کنید تا عرض باند 20 دوره در 120 دوره گذشته به پایین ترین سطح خود برسد
2. وقتی یک شمعدان در زیر باند پایین 20 دوره Bollinger Lower بسته می شود ، موقعیت کوتاهی کسب کنید

*جان بولینگر شش ماه در کتاب خود اظهار داشت. در اینجا ، ما از 120 دوره در نمودارهای روزانه به عنوان تقریب استفاده می کنیم.

نمونه های تجارت

برای برجسته کردن کمترین مقدار عرض باند در 120 دوره گذشته ، نمودارهای زیر شامل یک کانال Donchian است که بر روی مقادیر عرض باند اعمال می شود.

فقط خط دونچیان پایین ترسیم شده است.

مثال تجارت شماره 1

این نمودار شمعدان های روزانه Ameren Corp (NYSE) را نشان می دهد.

1. این برچسب از باند بولینگر فوقانی با مقاومت سفت و سخت روبرو شد. اول ، یک نوار روند قوی خرس شکل گرفت. سپس ، نوار زیر سعی کرد از بالای آن بلند شود اما به عنوان یک نوار معکوس نزولی به پایان رسید.
2. با وجود چنین تشكیلات قیمت نزولی ، بازار زیاد سقوط نکرد. در عوض ، وارد یک محدوده معاملاتی شد. این به قدرت نگه داشتن صعودی اشاره داشت.
3. در اینجا ، پانل پایین نشان داد که عرض باند به پایین 120 روزه خود کاهش یافته است. این یک فشار بولینگر را نشان داد.
4. در 18 اکتبر 2006 ، بازار بالای باند بولینگر بسته شد و سیگنال خرید را شلیک کرد.(توجه کنید که نوار قبل از این نوار سیگنال دارای کف تراشیده شده است ، که نشانگر صعودی شدید است.)

بازار همچنان در شش میله بعدی افزایش یافت و با تجارت سودآور نوسان نتیجه گرفت.

مثال تجارت شماره 2

نمودار زیر یک شکست باند Bollinger Bands را نشان می دهد که به دنبال آن موفق است.

1. عرض باند بالاتر از سطح 120 دوره است. در حالی که این یک سیگنال فشرده باند بولینگر فنی نبود ، اما هنوز هم می توانید آن را به عنوان یک انقباض نوسانات تفسیر کنید.
2. این شکست نزولی به دنبال انقباض بود. با این حال ، بازار آن را بلافاصله رد کرد.
3. این انقباض نوسانات دوم یک سیگنال فشار بولینگر واضح را نشان داد ، با عرض باند به پایین ترین سطح جدید فشار می آورد.
4. این نوار روند نزولی در زیر نوارهای بولینگر بسته شد و سیگنال کوتاهی را شلیک کرد.

این مثال یک اصل مهم برای معاملات معاملات را برجسته می کند: هرچه مدت زمان ادغام طولانی تر باشد ، احتمال شکست موفقیت آمیز را پیدا خواهید کرد.

مثال تجارت شماره 3 - از دست دادن تجارت

این نمودار شمعدان های روزانه شرکت Bristol Myers Squibb (BMY) را که در NYSE ذکر شده است ، نشان می دهد.

1. در اینجا ، عرض باند به کمترین 120 روزه خود کاهش یافت تا سیگنال فشار بولینگر را نشان دهد. ما خودمان را برای یک شکست در هر جهت مهار کردیم.
2. در 8 ژوئن 2007 ، روز در زیر باند بولینگر بسته شد و یک ورود کوتاه را نشان داد.
3. با این حال ، بازار از بین نرفت. قبل از معکوس کردن ، کمی فراتر از ورودی ما افتاد.

بدون تجزیه و تحلیل بیش از حد ، قبل از شکستن (منطقه دایره ای) به محدوده معاملات نگاه کنید. چی میبینی؟

سبزتر از قرمز.

این نشانه این بود که فشار خرید با وجود اقدامات جانبی حاکم بود.

مهمتر از آن ، قبل از فشار دادن بولینگر ، یک روند به سمت بالا وجود داشت. شکستگی های پیشخوان ، مانند مورد در این مثال ، احتمال موفقیت کمتری دارند.

روش دوم: گروههای بولینگر با کانال کلتنر

در تسلط بر تجارت ، جان کارتر روش دیگری را برای شناسایی فشار نوسانات محبوب کرد.(همچنین به عنوان TTM Squeeze یا Carter Squeeze شناخته می شود)

رویکرد معاملاتی وی ترکیبی از کانال های Keltner و گروههای بولینگر است. اگر قبلاً با Keltner Chael آشنا هستید ، ممکن است این تکنیک را ترجیح دهید.

در نسخه جان بولینجر ، وی بر مقایسه عرض باند با ارزشهای تاریخی خود تمرکز داشت. از این رو ، اگر بازار در مقایسه با تاریخ اخیر خود نوسانات کمتری داشته باشد ، یک باند بولینگر را فشار می دهید.

جان کارتر رویکرد متفاوتی اتخاذ می کند. همانطور که از قوانین زیر مشاهده خواهید کرد ، این جایگزین از تفاوت بین دو نوع پاکت نوسانات استفاده می کند.

معیارهای فشار Bollinger (با کانال Keltner)

قوانین زیر از مفاهیم جان کارتر در کتاب خود - تسلط بر تجارت - اقتباس شده است. برای توضیح اصلی ، لطفاً به کتاب مراجعه کنید.

• گروههای بولینگر: 20 دوره ، 2 انحراف استاندارد
• کانال کلتنر: 20 دوره ، 1. 5 ATR

شما می توانید با تنظیمات نوسانات (انحراف استاندارد و ATR) آزمایش کنید. اما شما باید دوره نگاه را برای هر دو پاکت برای مقایسه معنی دار سازگار نگه دارید.

هنگامی که گروههای بولینگر کاملاً در کانال Keltner قرار دارند ، یک فشار مشخص می شود.

نمونه های تجارت

مثال شماره 1 - شناسایی فشارهای با کانال کلتنر

در مثالهای زیر ، نوارهای بولینگر را در کانال نارنجی و Keltner به رنگ آبی پیدا خواهید کرد.

1. هرچه بازار به پهلو رفت ، گروههای بولینگر باریک تر شدند. هنگامی که به طور کامل در کانال Keltner توخالی می شود ، یک سیگنال فشار تأیید می شود.
2. این شمعدان اولین نوار یک شکستگی نزولی از فشار بود. قبل از اینکه دوباره به پهلو بپردازد ، از پیگیری های زیادی لذت نمی برد. از منظر اقدام قیمت ، می توانید این فشار دستگیر شده نزولی را به عنوان نشانه ای از کنترل گاوها تعبیر کنید.
3. یک سیگنال فشار دیگر در اینجا.
4. این نوار روند صعودی ، شکست را از فشار تأیید کرد. با توجه به زمینه صعودی برجسته در نقطه شماره 2 ، این مجموعه بسیار عالی بود.
5. برای قدردانی از این رویکرد بهتر ، مشاهده کنید که چگونه گروههای بولینگر با کانال Keltner ارتباط برقرار می کنند. بیشتر اوقات ، به ویژه در بازارهای گرایش ، کانال Keltner از گروههای بولینگر باریک تر است.

مثال شماره 2 - مقایسه دو رویکرد برای فشارهای بولینگر

هنگام بررسی استراتژی های معاملاتی ، مقایسه موارد مشابه سازنده است.

نمودار زیر هم رویکرد عرض باند و هم روش کانال Keltner را نشان می دهد.

1. با تنظیمات موجود در این آموزش ، رویکرد کانال Keltner سیگنال های فشار بیشتری را به همراه دارد.
2. این سیگنال فشار از تأیید هر دو مجموعه شاخص برخوردار بود. چنین علائمی پیش از شکستن شدید است.
3. با این حال ، حتی بدون تأیید عرض باند ، در صورت توجه به عملکرد قیمت ، می توانید معاملات عالی برای شکست پیدا کنید. در این حالت ، شکست از فشار نیز ادامه روند نزولی بود.

بررسی - استراتژی تجارت بولینگر فشار

تنظیم Bollinger Squeeze از یک مفهوم تجارت صوتی استفاده می کند: چرخه نوسانات. فرض آن این است که نوسانات بالا از نوسانات کم پیروی می کند.

دوره های نوسانات کم به دلیل شکستن کاذب برای تجارت دردناک است.

Squeeze دوره های رکورد کم نوسانات کم را هنگام امنیت بیشتر به دنبال شکستن ، برجسته می کند.

این تاکتیک برای گزینه های معاملاتی مفید است زیرا حرکت قیمت انفجاری را به دنبال دوره های نوسانات پایین نشان می دهد.

با این حال ، چنین نمایشنامه های برکنار مستعد ناکامی هستند (به نام ‘Fakes Head توسط جان بولینگر در کتاب خود). از این رو ، جستجوی سرنخ های عمل ظریف قیمت در محدوده معاملات منتهی به شکست بسیار ارزشمند است. البته تجارت با آخرین روند تعیین شده نیز شانس برنده شما را افزایش می دهد.

در بولینگر در گروههای بولینگر ، جان بولینگر همچنین توضیح داد که چگونه می توان با تجزیه و تحلیل حجم از شکستگی های کاذب جلوگیری کرد.

رویکرد جایگزین برای شناسایی یک فشار علاوه بر باند بولینگر از کانال Keltner استفاده می کند.

یکی از ویژگی های مهم این تاکتیک این است که نیازی به ایجاد یک پانل جداگانه در نمودار خود ندارید. از این رو ، در بالای فشارهای برجسته ، همچنین به شما امکان می دهد عملکرد قیمت را با کمک پاکت های نوسانات تجزیه و تحلیل کنید.

در اینجا دو آموزش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت با کمک گروههای نوسانات آورده شده است:

جایزه: منابع فشار گروه بولینگر

اسکن و شاخص های فشار خون بولینگر

• - یک اسکنر که برای معامله گران نوسان توسط Trader Mike طراحی شده است - برای کاربران TradingView (رویکرد کانال Keltner) - کد AFL برای کاربران Amibroker.(کانال کلتنر)
• فشار باند Ninjatrader Bollinger - برای NT7 و NT8

روش ها و تنظیمات مختلفی وجود دارد که می توانید برای یافتن فشارهای بولینگر استفاده کنید. از این رو ، اسکن ها و شاخص ها ممکن است یکسان نباشند.

برای اینکه کنترل بیشتری بر سیگنالهایی که دریافت می کنید ، باید کد خود را بنویسید یا برای لانه سازی و ترکیب شاخص هایی مانند آنچه من برای نمونه های فوق انجام دادم.

Bollinger Band Band Breakout Strategy Backtests

• - نتایج پشتیبان و کد از JB Marwood از چهار استراتژی Bollinger Bands ، از جمله Squeeze.- یک رویکرد دانشگاهی برای پشتوانه فشار دادن باند بولینگر ، نشان دهنده کاهش قدرت پیش بینی آن است. یک یادداشت هشدار دهنده برای هر کسی که قصد تجارت مکانیکی را دارد.

این مقاله برای اولین بار در 4 مارس 2012 منتشر شد و در 15 اوت 2019 به روز شده است. از این رو ، اسکن ها و شاخص ها ممکن است یکسان نباشند.