این پست در ابتدا چند هفته پیش در Superstonk ظاهر شد ، اما بعد از اینکه اخیراً ویرایش کردم و یک قانون Automod اضافه شد بعد از اینکه پست اصلی را تهیه کردم ، حذف شد ، اما قبل از ویرایش - پست را حذف کرد :(

در حجم تعادل [Obv] یک شاخص فنی است ، یکی از معدودی که هم اطلاعات قیمت و هم حجم را به گونه ای ترکیب می کند به گونه ای که نسبتاً نسبت به سنبله های قیمت ناشی از حجم کم مصون باشد. اخیراً من پست های زیادی راجع به میمون ها در مورد Obv - مانند این یکی در اینجا مشاهده کرده ام ، و من به طور کلی طرفدار این هستم. با این حال من می خواهم محدودیت های این شاخص را بررسی کنم تا ما برای آنها آماده شویم. این هدف از این پست است. من عملاً هیچ تجربه ای با سایر شاخص های حرکت مانند RSI تصادفی ندارم ، بنابراین مشتاقانه منتظر توضیحات خوب در مورد نظرات هستم.

بنابراین بیایید یک مثال بصری از نحوه عملکرد این معادله انجام دهیم تا ببینیم که چگونه کار می کند.

در شمع A ، قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت نزدیک قبلی است. این شرط برای اعطای برش حجم مشخص شده A ، به "پایین" از Obv است.

شمع بعدی - B - همچنین پایین بسته می شود ، و باز هم ، حجم مشخص شده B به "پایین" از Obv اهدا می شود. می بینید که Obv اکنون شروع به غرق شدن کرده است. توجه کنید که چگونه این حجم بسیار پایین تر از شمع A است - تأثیر Obv از این امر بسیار کمتر است.

در شمع C ، می بینیم که قیمت نزدیک افزایش یافته است - بنابراین در نهایت ، "سمت بالا" برنده می شود. حجم اساساً همان شمع B است ، بنابراین ما فقط آن را معکوس کردیم.

شمع D ، حتی اگر اختلاف نزدیک قیمت بسیار کوچکتر از شمع C بود - تقریباً دو برابر حجم برای "سمت بالا" به عنوان شمع C.

می توانید ببینید که چگونه این کار ادامه می یابد. این یک نبرد بر روی شمع ها است و جایزه شما حجم آن شمع است. این را به یاد داشته باشید ، زیرا ما به زودی به این موضوع باز خواهیم گشت.

Obv یک شاخص نسبی است - مقادیر دقیق OBV اهمیتی ندارد ، زیرا شروع محاسبه در یک نقطه دلخواه در زمان صفر تنظیم می شود. Obv بر روی "طول شمع" محاسبه می شود ، و این همچنین محاسبه عدد را تغییر می دهد. از شمع های بزرگتر (روز) استفاده کنید و نتیجه می تواند با استفاده از شمع های با طول دقیقه کاملاً متفاوت باشد. خوشحالم که اگر کمک می کند نمونه های کار شده ای از این را ارائه می دهد ، اما در حال حاضر نخواهد بود.

در اینجا می توانیم نمودار 1 روزه GME را مشاهده کنیم که نشانگر Obv روشن است. خواهید دید که در طول روز متفاوت است. من مطمئن نیستم که از "شمع" برای caculate obv استفاده می شود ، اما فرض می کنم "دقیقه" (اگر "دوم" باشد تغییر نمی کند - هنوز هم مربوط به یک دوره زمانی گسسته است).

حجم تعادل محدودیت های شناخته شده ای دارد

یکی از محدودیت های OBV این است که این یک شاخص پیشرو است ، به این معنی که ممکن است پیش بینی هایی ایجاد کند ، اما می توان در مورد آنچه در واقع از نظر سیگنال های تولید شده اتفاق افتاده است ، بگوید. به همین دلیل ، مستعد تولید سیگنال های کاذب *است. بنابراین می تواند با شاخص های عقب مانده متعادل شود. یک خط متوسط در حال حرکت به OBR اضافه کنید تا به دنبال شکستن خط Obv باشد. اگر نشانگر Obv یک شکست همزمان را ایجاد کند ، می توانید یک شکست در قیمت را تأیید کنید.*

نکته دیگر در مورد احتیاط در استفاده از obv این است که یک سنبله بزرگ در یک روز واحد می تواند برای مدتی نشانگر را از بین ببرد. به عنوان مثال ، یک اعلامیه درآمدی غافلگیرانه ، اضافه شدن یا حذف از یک شاخص ، یا معاملات گسترده بلوک نهادی می تواند باعث ایجاد نشانگر سنبله یا سقوط شود ، اما ممکن است سنبله در حجم نشانگر روند نباشد.

خوب ، آنقدر سنبله های بزرگ از نظر حجم ، می توانند Obv را از بین ببرند. فهمیدم.

هدف از این بخش فقط توضیح این است که هیچ شاخصی کامل نیست. این در ریاضیات و در تجارت به خوبی شناخته شده است - که شما نمی توانید همه متغیرها را به یک متغیر واحد جوشانید و همه چیز را ضبط کنید. همیشه نقص وجود خواهد داشت. یک مثال ریاضی استاندارد این است که در صورت استفاده از داده های توزیع های مختلف ، می توانند نتایج گمراه کننده ای ارائه دهند: https://statistics. laerd. com/statistical-guides/measures-central-tendency-man-mode-median. PHP

توجه کنید که میانگین و متوسط چگونه نتایج متفاوتی می دهند؟اگر توزیع حتی بیشتر از آن کمرنگ تر بود ، میانگین و میانگین پاسخ های کاملاً متفاوتی می داد.

درمان obv به عنوان یک بازی

میمون ها برای تأیید اینکه روند کلی چند ماه گذشته در جهت خرید است ، از OBV استفاده کرده اند و هیچ فروش خالصی رخ نمی دهد. این بهتر از نگاه کردن به روند قیمت است ، زیرا همانطور که آموخته ایم ، حجم بسیار کم می تواند نوسانات زیادی در قیمت ایجاد کند. ما قبلاً آموخته ایم که Obv کمی شبیه به یک بازی است - جایی که شما برای "برنده شدن" آن شمع پول خرج می کنید ، و حجم آن را به عنوان یک جایزه دریافت می کنید.

قبلاً هرگز (من گمان می کنم - اما هیچ مدرکی ندارم :)) بسیاری از افراد به دنبال یک شاخص فنی واحد بوده اند و چنین تأکید زیادی بر آن می کنند.

اگر کسی بخواهد obv را تقلب کند ، چه می شود؟

چه می شود اگر کسی بخواهد Obv را تقلب کند؟حتی اگر آنها فقط بتوانند مقدار کمی آن را جابجا کنند ، با توجه به اینکه عملاً مسطح است - یک تغییر کوچک می تواند به افزایش ، کاهش یا از طرف دیگر برسد - از قبل می تواند برای پنهان کردن یا افزایش یا کاهش استفاده شود.

روش واضح برای تقلب obv استفاده از سنبله های عظیم از حجم است ، همانطور که به عنوان یک محدودیت ذکر شده است. اما این واقعاً گران است - این نیروی بی رحمانه است ، هیچ ظرافتی برای آن وجود ندارد. اگر راهی برای باهوش تر بودن در مورد آن وجود داشته باشد ، چه می شود؟ارزان ترین راه برای دستکاری OBB چیست؟

خوب نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید این است که به معادله برگردید. برنده شدن در جنگ Obv ، در مورد برنده شدن در نبردهای تعیین کننده است. انتخاب شمع ها با بیشترین تأثیر. این شمع ها با حجم بالا (یک جایزه بالا) هستند ، و جایی که قیمت نزدیک بسیار باریک است - یعنی شما فقط باید کمی هزینه کنید تا شمع را به پایین بسته کنید.

بیایید نگاهی کوتاه به برخی شمع ها داشته باشیم تا ببینیم این به نظر می رسد. در اینجا می بینید که اختلاف قیمت بسته بندی بسیار باریک (با یک حجم مناسب و مناسب) ، ارزانترین چیزی است که می تواند آنها را تلنگر کند. من مشخص کرده ام که احتمالاً بیشترین ارزش در این مجموعه از شمع ها را خواهد داشت. تفاوت قیمت بسته بندی بسیار باریک ، و بخش خوبی از حجم.

تنها راه عملی برای دستکاری در واقع مانند این می تواند از طریق تجارت با فرکانس بالا [HFT] باشد (HMMM. آیا ما از هر شرکت تجاری که به خصوص در تجارت با فرکانس بالا مهارت دارند ، می دانیم؟). آنها قادر به انجام محاسبات هستند و خیلی سریع فروش/خرید را انجام می دهند تا بتوانند شمع را در آخرین لحظه ممکن بدست آورند.

به معنای ریاضی ، رفتار کلیدی که Obv دارد این است که نسبت به اجزای فرکانس بالا یک سیگنال قیمت بسیار حساس است (نوسانات دقیقه به دقیقه ، که در نهایت بر روند کلی قیمت تأثیر نمی گذارد).

یک قیاس دیگر - شادینگ

من مطمئن نیستم که توضیحات قبلی به اندازه کافی واضح است ، بنابراین قیاس دیگری را امتحان خواهم کرد. حجم On Balance یک برنده است ، همه رویکرد ، بیش از یک زمان از زمان. یک برنده بسیار رایج دیگر وجود دارد-نمونه ای از همه میمون ها Familar خواهند بود ، که "برنده همه را می گیرد" بیش از برش های فضا. من در مورد صحبت می کنم - رای گیری. حجم متعادل را می توان به عنوان رأی دادن به اینكه آیا "بالا" یا "پایین" در دور پیروز می شود ، تصور كرد.

در دنیای ایده آل ، با فراز و نشیب های به همان اندازه ، رای گیری 50 ٪ تقسیم می شود. اما - ما به عبارت "نبردهای تعیین کننده" باز می گردیم. برای رأی دادن به "تقلب" ، این کار از طریق جنجالی انجام می شود ، و به نظر می رسد مانند این:

به آن نگاه کنید - چگونه زرد اکثریت پیروز شد ، حتی اگر آنها کمتر از اکثریت باشند. از طریق نبردهای تعیین کننده! آنها تصمیم گرفتند که در فضا کجا خود را گسترش دهند و برخی از نبردها را با هدف از دست دادند.

با Obv ، دقیقاً همین کار را می توان انجام داد - برخی از نبردها را برای برخی از شمع های با حجم بالا انتخاب کنید ، دیگران را با هدف از دست دهید.

استفاده از معاملات شستشو (کاری که با تجارت با فرکانس بالا انجام می شود بسیار آسان است) باعث می شود حتی حجم جعلی تری نیز ایجاد شود.

گوریل ها در غبار - سیگنال های موجود در داده ها

بنابراین این جایی است که من برای دریافت داده برای بررسی فرضیه خود درخواست کمک کردم ، اما این درخواست مانند آن زمان خراب شد که کریگ یک غول پیکر غول پیکر A4 را در سقف کلاس فناوری غذا قرار داد.

بنابراین این جایی است که من تا زمان در دسترس بودن داده ها حدس می زنم - اما من فرض می کنم که تفاوت های نسبی در قیمت های بسته شدن تقریباً یک توزیع عادی است و بیشتر شمع ها شمع های حجم کمتری هستند. من ترسیم کرده ام که چگونه انتظار دارم که توطئه های پراکنده به دنبال این موضوع باشند و نشان دهم که هدف این است که با بیشترین بازده - به سمت پایین ، به سمت "پایین" بر روی باریک ترین شمع ها ضربه بزنید.

این قسمت آخر همه حدس و گمان است ، زیرا من هیچ داده خام با دقت کافی ندارم.

همچنین با استفاده از معاملات خام خود و زمان های زمانی خود ، این نوع رفتار "برنده شمع" به عنوان یک مغرضانه معاملات درست قبل از بسته شدن شمع تلقی می شود.

نتیجه

هیچ شاخصی / معیارهای منفرد کامل نیست. همه آنها باید با دقت در محدوده طراحی شده خود استفاده شوند. ممکن است Obv بتواند دستکاری شود تا پایین تر از آنچه در غیر این صورت ممکن است ظاهر شود ، یا ممکن است دستکاری شود تا بالاتر از آنچه در غیر این صورت وجود دارد ، باشد.

Obv یک شاخص خوب است - من هنوز هم از آن استفاده می کنم ، اما فقط از محدودیت های آن آگاه باشید و در حالت ایده آل برخی از شاخص های دیگر را به ترکیب خود اضافه کنید.:)