پاكت نامه

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و آموزش جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

به روز شده در 08 آوریل 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط توماس جی. کاتالانو

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

پاکت چیست؟

پاکت نامه ها شاخص های فنی هستند که به طور معمول در یک نمودار قیمت با مرزهای بالا و پایین ترسیم می شوند. متداول ترین نمونه یک پاکت نامه یک پاکت متوسط در حال حرکت است که با استفاده از دو میانگین متحرک که سطح دامنه قیمت بالا و پایین را تعریف می کند ، ایجاد می شود.

از پاکت نامه ها معمولاً برای کمک به معامله گران و سرمایه گذاران در شناسایی شرایط شدید و بیش از حد شرایط و همچنین محدوده معاملات استفاده می شود.

غذای اصلی

• یک پاکت ، در تجزیه و تحلیل فنی ، به خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین تر از قیمت فعلی اشاره دارد.
• باندهای فوقانی و پایین یک پاکت به طور معمول با یک میانگین متحرک ساده و فاصله از پیش تعیین شده در بالا و پایین تر از میانگین متحرک ایجاد می شوند-اما با استفاده از هر تعداد تکنیک دیگر می توان ایجاد کرد.
• بسیاری از معامله گران هنگام رسیدن قیمت یا عبور از باند فوقانی و یک سیگنال خرید ، به یک سیگنال فروش واکنش نشان می دهند.

پاکت نامه چگونه کار می کند

معامله گران می توانند پاکت نامه ها را به روش های مختلفی تفسیر کنند ، اما بیشتر آنها از آنها برای تعریف محدوده معاملات استفاده می کنند. وقتی قیمت به حد بالایی برسد ، امنیت بیش از حد در نظر گرفته می شود و سیگنال فروش ایجاد می شود. برعکس ، وقتی قیمت به مرز پایین می رسد ، امنیت بیش از حد در نظر گرفته می شود و سیگنال خرید ایجاد می شود. این استراتژی ها بر اساس اصول میانگین برگشت است.

مرزهای فوقانی و پایین به طور معمول به گونه ای تعریف شده است که قیمت تمایل به ماندن در آستانه های فوقانی و پایین در شرایط عادی دارد. برای امنیت بی ثبات ، معامله گران ممکن است هنگام ایجاد پاکت از درصد بالاتری استفاده کنند تا از سیگنال های معاملات Whipsaw جلوگیری کنند. در همین حال ، اوراق بهادار کمتری ممکن است برای ایجاد تعداد کافی از سیگنال های معاملاتی ، درصد کمتری را ضروری کند.

پاکت نامه ها معمولاً در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی برای افزایش شانس موفقیت استفاده می شوند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است فرصت های بالقوه را هنگام حرکت قیمت به خارج از پاکت شناسایی کنند و سپس به الگوهای نمودار یا معیارهای حجم نگاه کنند تا مشخص شود که یک نقطه اوج در حال وقوع است. از این گذشته ، اوراق بهادار می تواند برای مدت زمان طولانی با شرایط بیش از حد یا فراگیر تجارت کند.

نمونه ای از یک پاکت نامه

پاکت های متوسط در حال حرکت رایج ترین نوع شاخص پاکت است. با استفاده از یک میانگین متحرک ساده یا نمایی ، یک پاکت نامه با تعیین یک درصد ثابت برای ایجاد مرزهای بالا و پایین ایجاد می شود.

بیایید نگاهی به یک پاکت متوسط متوسط متحرک ساده برای S& P 500 SPDR (جاسوسی) نگاهی بیندازیم:

محاسبات این پاکت عبارتند از:

Upper Bound = SMA 50 + SMA 50 ∗ 0. 05 Lower Bound = SMA 50-SMA 50 ∗ 0. 05 Midpoint = SMA 50 که در آن: SMA 50 = 50 روز متوسط حرکت ساده شروع و text = text_ + text_*0. 05 & text = text_ - text_*0. 05 \ & text = text _ \ textbf & \ & text _ = text \ end جایی: بالا0 ∗ 0. 0 5 محدوده پایین = SMA 5 0 - SMA 5 0 ∗ 0. 0 5 نقطه میانی = SMA 5 0 SMA 5 0 = 50 روز متوسط حرکت ساده

معامله گران ممکن است وقتی قیمت فراتر از محدوده بالایی حرکت می کرد و وقتی قیمت زیر محدوده پایین تر حرکت می کرد ، در صندوق مبدل مبادله موقعیت کوتاهی داشته باشند. در این موارد ، معامله گر در دوره های بعدی از بازگشت به میانگین سود می برد.

معامله گران ممکن است نقاط ضعف را در درصد ثابت فراتر از مرزهای فوقانی و پایین قرار دهند ، در حالی که نقاط انتفاعی اغلب در خط میانی تنظیم می شوند.