5 اسرار مدیریت پول و موقعیت موقعیت معامله گران لاک پشت

معامله گران لاک پشت یک گروه افسانه ای از معامله گران بودند که توسط دو معامله گر موفق ، ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت مربیگری می کردند. آنها 10 نفر (لاک پشت ها) را با تجربه معاملاتی قبلی و قبل از آن انتخاب کردند و با ارائه مجموعه ای از قوانین تجاری بسیار دقیق ، آنها را به معامله گران برنده تبدیل کردند.

بلوک ساختاری موفقیت معامله گران لاک پشت ها ریسک و مدیریت پول و رویکرد اندازه گیری موقعیت آنها بود. 5 اصل زیر مهمترین اصول ریسک و مدیریت استراتژی معامله گران لاک پشت را توضیح می دهد.

نوسانات مبتنی بر سفارشات ضرر و زیان معامله گران لاک پشت

معامله گران لاک پشت از دستور از دست دادن توقف مبتنی بر نوسانات استفاده می کردند ، به این معنی که آنها اندازه از دست دادن توقف خود را بر اساس میانگین شاخص ATR (میانگین دامنه واقعی) تعیین می کردند. این همچنین بدان معنی است که برای هر تجارت ، آنها از اندازه ضرر توقف متفاوتی برای واکنش به تغییر شرایط بازار استفاده می کنند.

نمودارهای زیر نشان می دهد که چرا این روش توقف بسیار قدرتمند است. هر دو نمودار سناریوی برک آوت را با پویایی قیمت بسیار متفاوت نشان می دهند. در حالی که نمودار سمت چپ شمعدان های بسیار کوچک و ATR کم (نوسانات کم) را نشان می دهد ، نمودار سمت راست شمعدان های بزرگتر و مقدار ATR بالاتر (نوسانات بالا) را نشان می دهد. واقعاً چقدر می تواند استفاده از همان تکنیک از دست دادن توقف در هر دو معاملات برکنار را داشته باشد؟درست است ، این معنی نخواهد داشت. یک معامله گر باید از ضرر توقف کوچک برای تجارت در نمودار سمت چپ و ضرر گسترده تری در سمت راست استفاده کند تا مراحل مختلف بازار و رفتار قیمت را به خود اختصاص دهد.

در عین حال ، سود وسیع تری در سمت راست از سمت چپ استفاده می شود تا حرکات قیمت بزرگتر را ضبط کند. تنظیم توقف و هدف همزمان نیز اطمینان حاصل می کند که نسبت پاداش: ریسک نسبتاً پایدار می ماند.

نوسانات پایین منجر به توقف نزدیکتر می شود (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

نوسانات بالا منجر به توقف گسترده تر می شود (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

حداکثر موقعیت 2 ٪

اگرچه اندازه از دست دادن توقف (در فاصله نقطه) برای هر تجارت تغییر کرده است ، اما درصد خطرناک همیشه یکسان باقی می ماند. حداکثر ریسک مجاز (اندازه موقعیت) در هر تجارت 2 ٪ از کل حساب حساب فعلی بود. در جدول زیر دو مثال از چگونگی تنظیم معامله گران لاک پشت بر اساس نوسانات نشان می دهد.

اعداد فقط برای اهداف تصویرگری هستند

اگرچه این ریسک یکسان است (2 ٪ یا 2،000 دلار) ، معامله گران لاک پشت باید در طول نوسانات پایین قراردادهای بیشتری بخرند زیرا ضرر توقف نزدیکتر می شود.

همیشه ابتدا فاصله از دست دادن توقف را تعیین کنید. بیشتر معامله گران آماتور با ارزیابی چند قرارداد که می خواهند خریداری کنند شروع می کنند و سپس دستور از دست دادن توقف خود را تعیین می کنند تا بتوانند به یک هدف ریسک تصادفی برسند. هرگز با فکر کردن که می خواهید چه تعداد قرارداد را بخرید و بفروشید ، قبل از اینکه از دست دادن توقف خود استفاده کنید ، شروع نکنید.

همبستگی و خطر

اگر معامله گران لاک پشت می خواهند دو تجارت را در سازهای مختلف وارد کنند ، ابتدا باید به همبستگی بین دو بازار نگاه کنند.

یک یادآوری سریع: همبستگی ها توصیف می کنند که چگونه دو بازار "مشابه" حرکت می کنند. یک همبستگی مثبت به این معنی است که دو بازار در یک جهت حرکت می کنند و یک همبستگی منفی به این معنی است که آنها در جهات مخالف حرکت می کنند.

همبستگی مثبت بالادو بازار با هم حرکت می کنند (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

همبستگی منفیدو بازار در جهت های مخالف حرکت می کنند (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

دو نمودار بالا دو سناریو کاملاً متفاوت را نشان می دهد: در سمت چپ ، دو نمودار قیمت با همبستگی مثبت بسیار بالایی مشاهده می کنید (دو نمودار تقریباً یکسان هستند). در سمت راست ، شما دو نمودار با همبستگی منفی مشاهده می کنید (آنها در جهت های مخالف حرکت می کنند).

یک معامله گر که در بازارهای همبستگی مثبت به دو تجارت وارد می شود (دو تجارت یا دو تجارت فروش) خطر خود را افزایش می دهد زیرا احتمالاً این دو تجارت به یکسان می رسند. یک معامله گر که در ابزارهای همبستگی مثبت وارد دو تجارت در جهت های مختلف (یک خرید و یک تجارت فروش) می شود ، احتمالاً (تضمین نمی شود) نتیجه مشابهی نخواهد داشت.

(برای بزرگنمایی کلیک کنید)

هنگام تجارت با همبستگی مثبت بازارها در همان جهت ، خطر شما افزایش می یابد. هنگام تجارت با همبستگی منفی در همان جهت ، می توانید ریسک خود را کاهش دهید.

معامله گران لاک پشت این استراتژی را ارائه ندادند ، اما تا زمانی که تجارت وجود داشته باشد توسط متخصصان مورد استفاده قرار گرفته است. این قانون غیرقابل انکار چگونگی عملکرد و درک بازارهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار است.

اضافه کردن به یک برنده

معامله گران لاک پشت معمولاً در اولین ورودی وارد اندازه کامل نمی شدند. به یاد داشته باشید که آنها مجاز به استفاده از 2 ٪ در هر تجارت بودند ، اما آنها معمولاً سفارش خود را در چندین ورودی تقسیم کرده و به یک برنده اضافه می کنند. مقام اول آنها 0. 5 ٪ خواهد بود و پس از اینکه تجارت به سود تبدیل شد ، آنها 0. 5 ٪ دیگر اضافه می کنند. آنها تا زمانی که به حداکثر 2 ٪ برسند ، به تجارت خود افزودند. در همان زمان ، آنها برای محافظت از موقعیت خود ، از دست دادن توقف خود را به پشت قیمت منتقل کردند.

مزایای افزودن به تجارت برنده:

1. شما ضررهای خود را محدود می کنید. استراتژی معامله گران لاک پشت یک استراتژی برکنار و روند پیروی از روند بود. در یک شکست دروغین ، هنگامی که قیمت بلافاصله بر روی آنها معکوس شد ، آنها معمولاً فقط موقعیت بسیار کمی دارند و هنوز در آن قرار نگرفته اند. بنابراین ، ضرر و زیان آنها تنها بخش کوچکی از حداکثر 2 ٪ ریسک است.
2. شما می توانید معاملات برنده بزرگ را بدست آورید و از موقعیت خود محافظت کنید. شما فقط در حین شکستن حرکت بسیار زیاد به اندازه کامل خود می رسید و به محض رسیدن به حداکثر قرار گرفتن در معرض 2 ٪ ، سفارشات از دست دادن توقف اولیه قبلاً در برخی از سودها قفل شده بود.

شما باید ضررهای خود را به حداقل برسانید و سعی کنید سرمایه را برای موارد بسیار معدودی که می توانید در مدت زمان بسیار کوتاهی چیزهای زیادی ایجاد کنید ، حفظ کنید. کاری که شما نمی توانید انجام دهید این است که سرمایه خود را در معاملات زیر حد متوسط دور کنید.- ریچارد دنیس

تنظیم اندازه موقعیت در هنگام از دست دادن رگه ها

دنیس و اکهارد فهمیدند که مهمترین چیز در طی یک خط ضرر این نیست که چقدر سریع می توانید ضررهای خود را جبران کنید ، بلکه میزان آن می توانید ضررهای خود را محدود کنید. قاعده آنها برای محدود کردن کاهش در هنگام از دست دادن رگه ها این اصل را نشان می دهد:

اگر حساب شما 10 ٪ کاهش یابد ، شما تجارت می کنید که گویی حساب شما 20 ٪ از دست داده است. اگر 10،000 دلار در حساب 100000 دلار از دست داده اید ، پس از آن تجارت می کنید که گویی حساب شما فقط 80،0000 دلار باقی مانده است.

این بدان معنی است که حتی اگر حساب شما اکنون 90،000 دلار باشد و 2 ٪ شما 1800 دلار باشد ، شما فقط تجارت می کنید که گویی حساب شما 80،000 دلار با حداکثر خطر 1600 دلار است. این استراتژی پس از ورود یک معامله گر یک خط از دست دادن قابل توجه ، ضررها را به شدت کاهش می دهد و فشار عاطفی زیادی را نیز از بین می برد.

تصویر برجسته به دست آمده از طریق Unsplash.com