چگونه لات معاملاتی در بازار فارکس را محاسبه کنیم؟

چیزی به عنوان "خیلی" نقش مهمی در فعالیت هر معامله گر ایفا می کند. در این مقاله، اصطلاح "لات تجاری" در فارکس را مورد بحث قرار می دهیم و راه های محاسبه آن را شرح می دهیم.

مقدار زیادی حجم عملیات در بازار فور است که با استانداردهای جهانی تعریف شده است. 1 لات همیشه برابر با 100000 واحد ارز پایه است.

به عنوان مثال، در مورد USD/CAD، 1 لات 100000 دلار است، زیرا ارز پایه این جفت، دلار آمریکا است. اگر کسی چنین ابزاری را به عنوان یورو/دلار آمریکا در نظر بگیرد، آنگاه یک لات برابر با 100000 یورو یا ترجمه شده با نرخ ارز فعلی، 137000 دلار است (نرخ EUR/USD 1. 3700 است، بنابراین هر لات برابر است با 100000 * 1. 3700).

برای باز کردن موقعیت 1 لات به ارزش 100000 دلار، شخص نیاز به پول بسیار زیادی در حساب خود یا اهرم دارد، به همین دلیل عملیات مالی با چنین مقادیری بیشتر توسط صندوق های بزرگ و موسسات مالی مختلف انجام می شود. در مورد سفته بازان خرده فروشی با سپرده های نسبتاً کوچک، شرکت های کارگزاری فرصتی برای معامله لات های کسری برای آنها فراهم می کنند.

برای حساب های استاندارد USD:

• لات استاندارد (در اندازه کامل) 100000 واحد از یک جفت ارز پایه؛حجم به صورت 1 تعریف شده است.
• مینی لات - 10000 واحد که به صورت 0. 1 تعریف شده است.
• لات میکرو - 1000 واحد، به عنوان 0. 01 تعریف شده است.

برای حساب های سنت:

• همین طور است، اما همه چیز به سنت است.

از آنجایی که همه عملیات در بازار فارکس بین بانکی با لات های بزرگ انجام می شود، شرکت های کارگزاری که با مشتریان خرد کار می کنند به طور خودکار لات های کسری را در یک استخر جمع می کنند و در مجموع در بازار عرضه می کنند. این رویکرد به هر معامله گری اجازه می دهد تا بدون توجه به مقدار پولی که دارد، با ارزها عملیات انجام دهد.

چگونه در فارکس مقدار زیادی محاسبه کنیم؟

هنگام باز کردن یک موقعیت، یک معامله گر باید حجم بهینه را محاسبه کند، یعنی مقدار به لات، که به سپرده معامله گر اجازه می دهد در صورت هر گونه نوسان در برابر موقعیت باز ثابت بماند. حتی در صورت کوچکترین عقب نشینی قیمت، سفارش نباید با Stop Out بسته شود.

اول از همه، برای محاسبه حجم موقعیتی که باید باز شود، باید در مورد دو جزء اصلی تصمیم گیری کرد:

• میزان حداکثر ریسک مجاز برای یک موقعیت که باید باز شود. سطح در پیپ از نقطه ورود.

علاوه بر آن از فاکتورهای زیر برای محاسبات استفاده می شود:

• مبلغ سپرده
• هزینه 1 پیپ از قیمت هنگام استفاده از لات های استاندارد.

چندین روش برای محاسبه اندازه بهینه قطعه در بازار فارکس وجود دارد ، و ما سه مورد از آنها را مرور خواهیم کرد. در مثالهای ما ، ما می خواهیم از پارامترهای زیر استفاده کنیم:

• سپرده 2000 دلار است.
• جفت ارز GBP/USD است (هزینه 1 پیپ در صورت سفارش 1 قطعه 10 دلار است).
• حداکثر ریسک مجاز برای 1 معامله 3 ٪ است.
• طول از دست دادن توقف 100 پیپ است (فاصله بین نقطه ورود و سطح از دست دادن توقف).
• مقدار اهرم 1: 100 است.

تمام محاسبات برای یک حساب تجاری با دلار به عنوان ارز پایه آن انجام می شود.

روش قطعه استاندارد

این روش حاکی از آن است که اندازه قطعه ثابت فقط یک بار مشخص شده است و کلیه عملیات معاملاتی بیشتر با این مقدار خاص انجام می شود. هنگام استفاده از این روش ها ، باید این موضوع را در نظر گرفت:

• در صورت افزایش اندازه تعداد زیادی ، خطرات و تلفات احتمالی نیز افزایش می یابد.
• در صورت کاهش اندازه LOT ، کارآیی استفاده از وجوه شما نیز کاهش می یابد.

در چنین حالتی ، حجم اندازه توصیه شده برای مثال ما نباید از 10 ٪ از بالاترین حد ممکن تجاوز کند. حداکثر مقدار این جفت ارز 1. 2 است ، به این معنی که قطعه ثابت نباید بیش از 0. 12 باشد.

محاسبات به شرح زیر است:

2000 دلار * 100 (ارزش اهرم) = 200،000 دلار (پول برای انجام عملیات معاملاتی به دلار).

200،000 USD / 164،190 USD (100،000 GBP با نرخ فعلی USD 1. 6419) = 1. 21 (حداکثر حجم ممکن در تعداد زیادی).

1. 21 * 10 ٪ = 0. 12.

محاسبات بر اساس قرار گرفتن در معرض ثابت

اندازه قطعه بر اساس حداکثر قرار گرفتن در معرض 1 معامله محاسبه می شود. هنگام باز کردن سفارش ، فرد حجم موقعیت را مشخص می کند ، در صورتی که ضررهای احتمالی از مقدار تعیین شده تجاوز نکنند. برای این منظور ، یکی از قرار گرفتن در معرض ، که در مثال ما 60 دلار است ، محاسبه می کند. سپس باید تعداد پیپ ها را برای متوقف کردن ضرر مشخص کرد ، 100 ، به این معنی که حداکثر هزینه 100 پیپ نباید از 60 دلار تجاوز کند. اندازه قطعه باید به گونه ای محاسبه شود که مقدار کل تلفات وارد شده از قرار گرفتن در معرض تجاوز نکند. این روش محاسبه به حداکثر رساندن سود با محدودیت های ضرر تهاجمی امکان پذیر خواهد بود.

2000 دلار * 3 ٪ = 60 دلار (حداکثر قرار گرفتن در معرض).

60 USD / 100 (PIPS) = 0. 6 USD (حداکثر هزینه 1 پیپ).

0. 6 USD / 10 USD (هزینه 1 پیپ از قطعه کامل) = 0. 06 (حداکثر اندازه قطعه با محدودیت ضرر داده شده).

همچنین در این مورد باید هرگونه تغییر در مبلغ سپرده را در نظر گرفت و از این رو محاسبات را بر اساس مانده حساب جاری تنظیم کرد. اگر سپرده تا 2500 دلار افزایش یابد، حداکثر قرار گرفتن در معرض 75 دلار (2500 USD * 3٪) خواهد بود، بنابراین اندازه لات برابر با 0. 07 خواهد بود. در صورتی که سپرده به 1800 دلار کاهش یابد، حداکثر قرار گرفتن در معرض 54 دلار و اندازه لات - 0. 05 خواهد بود.

محاسبات بر اساس سطح حاشیه و میزان مصرف سپرده

این روش مبتنی بر این ایده است که حداکثر استفاده از سپرده نمی تواند بیش از 15٪ باشد. با توجه به پارامترهای مثال ما، تا زمانی که مارجین کمتر از 300 دلار باشد، می توانیم موقعیت های جدید باز کنیم.

در این حالت، حجم موقعیت باز شده به پوند/دلار آمریکا نمی تواند از 30000 دلار تجاوز کند و حداکثر اندازه لات 0. 18 خواهد بود.

2000 USD * 15% (مصرف سپرده) = 300 USD (حداکثر حاشیه به دلار).

300 USD * 100 (مقدار اهرم) = 30000 USD (حجم موقعیت با توجه به اهرم).

30, 000 USD / 16, 190 USD (100, 000 GBP با نرخ فعلی USD 1. 6419) = 0. 18 ((حداکثر حجم ممکن در لات).

این مثال راه های بسیار ساده ای را برای محاسبه اندازه لات در بازار فارکس هنگام معامله فقط یک ابزار نشان می دهد. در واقعیت، معامله گران به ندرت تنها یک ابزار را معامله می کنند و تنها یک سفارش را باز می کنند.

به همین دلیل است که محاسبات باید با در نظر گرفتن تعداد موقعیت های باز و مجموع قرار گرفتن در معرض مجاز برای کل سپرده انجام شود.

و در مثال سوم، باید حاشیه را بین تعداد پوزیشن های باز تقسیم کرد.

برای صاف کردن کارها برای معامله گران و همچنین جلوگیری از گم شدن در جزئیات، همیشه می توانید اسکریپت های مختلفی برای محاسبه اندازه لات در اینترنت پیدا کنید که مستقیماً در پلت فرم معاملاتی اجرا می شوند یا از ماشین حساب های آنلاین ارائه شده توسط کارگزاران و سایر موارد استفاده کنید. شرکت های حوزه محور

توصیه هایی برای مبتدیان

برای مبتدیان بسیار مهم است که حجم تراکنش ها را زیاده روی نکنند، حتی اگر 100% از نتیجه مطمئن هستید.

در زیر نکات مفیدی را ارائه خواهیم داد که به کاهش سطح تلفات احتمالی کمک می کند:

• در طول محاسبه اندازه لات، نتیجه را گرد نکنید. گرد کردن باید فقط در سمت کوچکتر اتفاق بیفتد. مثال: وقتی مقدار 0. 728 را دریافت کردید، با گرد کردن صحیح، نتیجه شما 0. 72 خواهد شد.
• استراتژی معاملات انتخاب شده را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید ، که به تعیین میانگین بهینه مقدار سفارش از دست دادن توقف کمک می کند. این محاسبه را ساده می کند ، زیرا دیگر نیازی به جایگزینی مقادیر جدید ندارید. فقط اندازه سپرده و سطح ریسک تغییر خواهد کرد ، بقیه داده ها مشخص است.
• هنگام محاسبه سطح از دست دادن توقف ، ضروری است که اندازه گسترش را در نظر بگیرید. اگر سفارش توقف را در 30 قرار دهید و مقدار گسترش آن 2 است ، پس از دست دادن توقف باید در 32 تنظیم شود.

مواد توسط

DMITRIY GURKOVSKIY

وی قبلاً رئیس آزمایشگاه تجزیه و تحلیل فنی و اساسی بازارهای مالی در موسسه تحقیقاتی تجزیه و تحلیل سیستم کاربردی بود. اکنون به عنوان رئیس بخش تحلیلی Roboforex فعالیت می کند و تجزیه و تحلیل روزانه فیبوناچی را برای مشتریان این شرکت ارائه می دهد.< SPAN> استراتژی معاملات انتخاب شده را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید ، که به تعیین میانگین بهینه مقدار سفارش از دست دادن توقف کمک می کند. این محاسبه را ساده می کند ، زیرا دیگر نیازی به جایگزینی مقادیر جدید ندارید. فقط اندازه سپرده و سطح ریسک تغییر خواهد کرد ، بقیه داده ها مشخص است.