- فرانک سوئیس - 10 واقعیت جالب
- راهنمایی برای کیف پول الکترونیکی
- نحوه ورود به MT4 پس از تغییر نام سرور
- فکر کردن از نظر اقتصادی: فقط بازار و منطق مبادله باعث سعادت می شود
- نشانگر جریان پول Chaikin T3 NMC
- نحوه نصب شاخص های کمی استراتژی به Metatrader 4/5
- شماره برای تصادفی
- سهام فنی
- بانکداری الکترونیکی: مزایا ، مضرات و اهمیت
- بازارساز برای SME IPO
آخرین مطالب
امکانات وب
2977
بارگیری کل Irus
استراتژی های معاملاتی در بازارهای آینده
| فایل | شرح | اندازه | قالب | |
|---|---|---|---|---|
 Grant-J-2016-PhD-Thesis.PDFA.pdf | پایان نامه | 2. 39 مگابایت | Adobe PDF | مشاهده/باز |
| عنوان: | استراتژی های معاملاتی در بازارهای آینده |
| نویسندگان: | گرانت ، جیمز |
| نوع آیتم: | پایان نامه یا پایان نامه |
| خلاصه: | هدف از این پایان نامه بررسی استراتژی های معاملاتی بر اساس قراردادهای آتی است. فصل اول عملکرد استثنایی استراتژی های حمل و حرکت در بازارهای آینده را در کلاسهای دارایی (کالاها ، اوراق ، سهام و ارز) نشان می دهد و تجزیه و تحلیل می کند. بازده حمل فردی و حرکت ، همبستگی کم دارند و از مزایای تنوع قابل توجهی در نمونه کارها ترکیبی و نسبت شارپ 1. 4 برخوردار هستند. استراتژی های جداگانه و ترکیبی ، حمل و حرکت ، بازده قابل توجهی دارند که توسط مدلهای CAPM یا فاکتور خطر توضیح داده نشده است. با این حال ، بازده حمل پس از تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی ناپدید می شود ، نشان می دهد که عملکرد مربوط به ریسک چرخه تجارت است. بازده حرکت پیش بینی شده فقط با متغیرهای کلان اقتصادی ضعیف است ، اما به طور قابل توجهی با جریان سرمایه صندوق پرچین متفاوت است - نشان می دهد که بازده مربوط به محدودیت های محدودیت های داوری صندوق های پرچین است. فصل دوم اهمیت اقتصادی سیگنال های حمل و نقل و حرکت را تعیین می کند. ما از مدلی استفاده می کنیم که یک فرصت سرمایه گذاری متغیر را در یک چارچوب نمونه کارها پارامتری قرار می دهد و پارامترهای بهینه نمونه کارها را استخراج می کنیم. بدون هیچ گونه رابطه تحمیل شده سابق ، پارامترهای نمونه کارها در نمونه با نتایج فصل اول سازگار است. علاوه بر این ، بازده خارج از نمونه به نظر می رسد بسیار قابل توجه ، برای هزینه های معاملات بسیار مهم است و جبران خسارت در معرض خطر سنتی ، خطر متغیر زمان به دلیل چرخه های کلان اقتصادی یا بودجه نقدینگی نیست. بازده خارج از نمونه به طور قابل توجهی مربوط به جریان سرمایه صندوق های محافظت از چرخه طرفدار چرخه است ، و این نشان می دهد که بازده مورد انتظار با سرمایه سوداگرانه کاهش می یابد. فصل سوم از چارچوب نمونه کارها پارامتری ما برای ارزیابی اهمیت اقتصادی پیش بینی کننده های مهم در بازارهای کالایی از سال 2001 استفاده می کند. پیش بینی کننده های مورد مطالعه شامل فشار محافظت از فشار و سه پیش بینی کننده گسترده بازار در ادبیات برای پیش بینی بازده هستند. برخلاف نتایج ما برای کل بازار آینده ، ما شواهد کمی برای بازده استراتژی کالای قابل توجه اقتصادی برای پیش بینی کننده های فردی یا ترکیبی پیدا می کنیم. |
| نسخه محتوا: | دسترسی آزاد |
| تاریخ انتشار: | سپتامبر 2014 |
| تاریخ اعطا: | مارس 2016 |
| URI: | http://hdl. handle.net/10044/1/32011 |
| doi: | https://doi.org/10. 25560/32011 |
| سرپرست: | Biffis ، Enrico Distaso ، Walter |
| حامی/سرمایه گذار: | شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (انگلیس) |
| بخش: | دانشکده تجارت کالج امپریال |
| ناشر: | کالج امپریال لندن |
| سطح صلاحیت: | دکتری |
| نام صلاحیت: | دکتر فلسفه (دکترا) |
| در مجموعه ها ظاهر می شود: | پایان نامه های دکتری دانشکده بازرگانی کالج امپریال |
مگر در مواردی که مشخص نشده باشد ، موارد موجود در مارپیچ توسط کپی رایت محافظت می شوند و تحت مجوز Nosterivatives Creative Commons Attribution مجوز می گیرند.< Pan> تاریخ اعطا شده:
تجارت گزینه های دودویی در ایران...
ما را در سایت تجارت گزینه های دودویی در ایران دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : زینالعابدین مراغهای
بازدید : <-PostHit->
