حرکت حرکت

بسیاری از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر یک فرآیند است ، نه یک سیگنال واحد. این فرایند اغلب شامل یک سری مراحل است که در نهایت منجر به یک سیگنال می شود. به طور معمول ، Chartists ابتدا تعصب تجاری یا چشم انداز بلند مدت ایجاد می کنند. دوم ، Chartists منتظر بازگشت به عقب یا پرش هایی هستند که باعث افزایش نسبت ریسک-پاداش می شوند. سوم ، Chartists به دنبال وارونگی می گردند که نشانگر افزایش یا رکود بعدی قیمت باشد. استراتژی ارائه شده در اینجا از میانگین متحرک برای تعریف روند ، نوسان ساز تصادفی برای شناسایی اصلاحات در آن روند و MacD-histogram برای نشان دادن واژگونی های کوتاه مدت استفاده می کند. این یک استراتژی کامل مبتنی بر یک فرآیند سه مرحله ای است.

تعریف شاخص ها

میانگین حرکت به طور متوسط شاخص های دنبال کننده روند است که قیمت آن را تاخیر می کند. این بدان معنی است که روند واقعی قبل از میانگین های متحرک سیگنال ایجاد می کند. بسیاری از معامله گران با این تاخیر خاموش هستند ، اما این باعث نمی شود آنها کاملاً ناکارآمد شوند. حرکت به طور متوسط قیمت های صاف را انجام می دهد و یک طرح قیمت تمیزتر را به چارتاست ها ارائه می دهد ، که شناسایی روند کلی را آسان تر می کند.

این استراتژی از دو میانگین متحرک برای تعریف تعصب تجارت استفاده می کند. وقتی میانگین حرکت کوتاهتر از میانگین حرکت طولانی تر حرکت می کند ، تعصب صعودی است. وقتی میانگین حرکت کوتاهتر زیر میانگین حرکت طولانی تر حرکت می کند ، تعصب نزولی است. در حالی که چارتاست ها می توانند از هر ترکیبی از میانگین های متحرک استفاده کنند ، در این مقاله از SMA 20 روزه و SMA 150 روزه استفاده می کند. مثال زیر نشان می دهد Baxter Inteational (BAX) که از یک تعصب معاملاتی صعودی به یک تعصب معاملاتی نزولی منتقل می شود ، زیرا SMA 20 روزه زیر SMA 150 روزه در اواسط ماه اوت حرکت می کند.

بخش دوم این استراتژی تجارت از نوسان ساز تصادفی برای شناسایی تصحیح استفاده می کند. به عنوان یک نوسان ساز محدود که بین 0 تا 100 نوسان می کند ، نوسان ساز تصادفی برای کشف برگه های کوتاه مدت یا پرش ها ایده آل است. یک حرکت زیر 20 نشان دهنده بازپرداخت قیمت ها است ، در حالی که یک حرکت بالاتر از 80 نشانگر گزاف گویی در قیمت ها است.

بخش سوم این استراتژی تجاری از MacD-HiStogram برای شناسایی رونق ها و رکودهای قیمت استفاده می کند. MACD-Histogram تفاوت بین MACD و خط سیگنال آن را اندازه گیری می کند. این شاخص زمانی مثبت است که MACD بالاتر از خط سیگنال آن باشد و وقتی MACD زیر خط سیگنال آن باشد منفی است. MacD-Histogram در هنگام افزایش قیمت ها مثبت می شود و هنگام کاهش قیمت ها منفی می شود.

استراتژی

خرید سیگنال:

مثال بالا نشان می دهد Polo Ralph Lauren (RL) با چند سیگنال خرید. ابتدا توجه کنید که SMA 20 روزه بالاتر از SMA 150 روزه برای ایجاد تعصب تجاری صعودی است. دوم ، نوسان ساز تصادفی زیر 20 کاهش یافت تا نشان دهنده عقب نشینی قیمت و نسبت ریسک مطلوب باشد. سپس Chartists به MacD-HiStogram روی می آورند تا با انتقال به قلمرو مثبت ، به عقب برگردند. توجه کنید که MacD-Histogram تقریباً همیشه در قلمرو منفی است وقتی که نوسان ساز تصادفی زیر 20 حرکت می کند.

فروش سیگنال:

مثال بالا آرد Corp (FLR) را با چند سیگنال فروش نشان می دهد. اول ، هنگامی که SMA 20 روزه زیر SMA 150 روزه در ماه ژوئن حرکت کرد ، تعصب معاملاتی نزولی شد. دوم ، نوسان ساز تصادفی بیش از 80 بار بیش از 80 بار حرکت کرد زیرا قیمت ها در پایین حرکت می شوند. یک حرکت بالاتر از 80 فقط یک هشدار برای تماشای نزدیک MacD-Histogram است. اقدام با حرکت بالاتر از 80 می تواند منجر به از دست دادن تجارت شود زیرا گاهی اوقات می تواند یک یا دو هفته طول بکشد تا قیمت ها به عقب برگردند. سیگنال سوم و آخر هنگامی اتفاق می افتد که MacD-histogram منفی شود.

نمونه تجارت

مثال زیر سرویس بسته یونایتد (UPS) را با شش سیگنال در طی یک دوره 12 ماهه نشان می دهد. این ایده آل ترین نمونه نیست ، اما بینش هایی در مورد تجارت در دنیای واقعی ارائه می دهد ، که اغلب ایده آل نیست. چهار تعصب تجاری مختلف در این نمودار وجود داشت. مناطق زرد دو دوره را با تعصب معاملاتی نزولی و دو دوره با تعصب معاملاتی صعودی نشان می دهد. هنگامی که تعصب صعودی است ، سیگنال های نزولی نادیده گرفته می شوند. سیگنال های صعودی هنگام تعصب نادیده گرفته می شوند.

بعد از اینکه نوسان ساز تصادفی در مارس و آوریل به عقب نشینی کشیده شد ، MacD-Histogram مثبت شد تا دو سیگنال صعودی را تحریک کند (1 و 2). اینها طولانی نبودند و به خوبی کار نمی کردند زیرا تجارت کاملاً ناخوشایند بود. سطوح پشتیبانی خطوط آبی نازک که می توانست برای توقف های اولیه استفاده شود. تعصب نزولی در ماه ژوئن آغاز شد و سیگنال نزولی در اواسط ماه ژوئیه (3) درست قبل از تغییر تعصب به صعود رخ داد. این یک سیگنال دشوار بود ، اما چارتیست ها در برابر مقاومت در برابر ضرر قرار می گرفتند و می توانستند در موقعیت قرار بگیرند و کاهش بزرگی را به خود جلب کنند. بعد از یک زن و شوهر دیگر Whipsaws (4 و 5) ، این استراتژی در اوایل ماه دسامبر باعث ایجاد سیگنال صعودی خوب شد.

پیچاندن

با چهار شاخص ، روش های مختلفی برای تغییر این استراتژی وجود دارد. Chartists می توانند میانگین های متحرک را برای تعریف مجدد روند تنظیم کنند. به جای SMA های 20 روزه و 150 روزه ، Chartists می توانند بازه زمانی را برای یک دیدگاه حتی طولانی تر در مورد روند طولانی تر کنند. از طرف دیگر ، چارتیست ها می توانند از یک میانگین متحرک بلند مدت استفاده کنند و آن را در برابر قیمت های واقعی برای شناسایی شناسایی روند مقایسه کنند.

نوسان سازها را می توان برای افزایش حساسیت یا طولانی تر برای کاهش حساسیت کوتاه کرد. یک نوسان ساز تصادفی 10 روزه بیشتر از یک نوسان ساز تصادفی 20 روزه بیش از حد به اوج می رسد. به طور مشابه ، MACD-Histogram (5،30،9) از خط صفر بیشتر از MACD-histogram استفاده شده با تنظیمات پیش فرض (12،26،9) عبور می کند.

تصمیم برای افزایش یا کاهش حساسیت به ویژگی های امنیت اساسی بستگی دارد. سهام با نوسانات پایین تر ، مانند موارد موجود در بخش های نرم افزاری و بخش های اصلی مصرف کننده ، تنظیمات حساس تر را تضمین می کند. سهام با نوسانات بالاتر ، مانند موارد موجود در بخش های فناوری و بیوتکنولوژی ، ممکن است تنظیمات حساس کمتری را تضمین کند. ترفند این است که تنظیماتی را پیدا کنید که سیگنال های کافی را تولید می کند ، اما خیلی زیاد نیست.

نتیجه

این استراتژی "حرکت حرکت" نمودارها را با وسیله ای برای تجارت در جهت روند بزرگتر فراهم می کند. علاوه بر این ، این استراتژی برای شناسایی خطر پایین تر و فرصت های پاداش بالاتر با انتظار برای اصلاحات طراحی شده است. میانگین متحرک لحن ، صعودی یا نزولی را تعیین می کند. از نوسان ساز تصادفی برای شناسایی بک های کشش در صعودهای بزرگتر و پرش های بیشتر در روند نزولی بیشتر استفاده می شود. از MACD-HiStogram برای نشان دادن انتهای عقب یا گزاف گویی استفاده می شود. به خاطر داشته باشید که این مقاله به عنوان نقطه شروع برای توسعه سیستم تجارت طراحی شده است. از این ایده ها برای تقویت سبک معاملات خود ، ترجیحات مربوط به ریسک و قضاوت های شخصی استفاده کنید. برای نمودار IBM با SMA 20 روزه ، SMA 150 روزه ، نوسان ساز تصادفی و MacD-Histogram اینجا را کلیک کنید.